Discussione: OverSpread di beeTrader
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08-10-14, 20:11 #241..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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08-10-14, 21:17 #242
Grazie Vittorio, l'idea geniale è stata di Tiziano che ha inventato il trading su coppie cointegrate!!!
è lui che dobbiamo ringraziare, noi siamo semplici utilizzatori!!
faccio vedere un altro segnale che è quello che a me piace di piu perchè entra a 3 z-score che significa piu guadagno e minore drawdown. Ha prodotto 500 euro in 50 minuti
ApoUltima modifica di Apocalips; 08-10-14 alle 21:20
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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08-10-14, 21:27 #243
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"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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09-10-14, 10:26 #244
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ciao Tiziano e complimenti per l'ennesima e straordinaria idea di trading che hai trasferito alla comunità.
Come al solito, anche le cose in apparenza piu' semplici mi necessitano di un filo di ulteriore chiarezza. Ti chiederei quindi un breve commento che mi aiuti a comprendere meglio il meccanismo.
In merito al filmato di ieri mi sfugge il punto sul quale si parla del peso da dare al numero di opzioni da compre/vendere o viceversa.
Punto 1. Le coppie che soddisfano i parametri per poter entrare a mercato hanno un ratio, un peso. Se opero sul sottostante è sufficiente pesare la proporzione tra i due asset ( 1 a 1,25 significa che vendo 1 azione di asset A e compro 1.25 azioni di asset B, o viceversa). Con le opzioni mi pare di aver capito che ho necessità di operare sul delta.
Punto 2. per le comprate scelgo ATM, per le vendite ITM ?
Punto 3. supponendo di avere un rapporto come quello prima suggerito (1 a 1,25) e supponendo di comprare il primo asset e vendere il secondo, mi troverei con un delta ATM attorno a 0,45 per la ATM e un delta attorno a 0.80 per la ITM : come faccio a calcolare il numero delle opzioni da vendere ?
Intanto grazie e un saluto affettuoso a tutti
bruno
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09-10-14, 11:47 #245
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ti do la mia opinione, per quel poco che capisco.
Punto 1. Le coppie che soddisfano i parametri per poter entrare a mercato hanno un ratio, un peso. Se opero sul sottostante è sufficiente pesare la proporzione tra i due asset ( 1 a 1,25 significa che vendo 1 azione di asset A e compro 1.25 azioni di asset B, o viceversa). Con le opzioni mi pare di aver capito che ho necessità di operare sul delta.
Operare sul delta per valore e non delta percentuale, con il delta valore dai il reale "peso" dei due asset; così riesci a bilanciare le quantità long e short.
ad es. un delta del 0.5% incide diversamente su un sottostante che vale 5€ rispetto ad un altro che vale 50€; quindi bisogna tenerne conto (basta guardare fiuto).
Punto 3. supponendo di avere un rapporto come quello prima suggerito (1 a 1,25) e supponendo di comprare il primo asset e vendere il secondo, mi troverei con un delta ATM attorno a 0,45 per la ATM e un delta attorno a 0.80 per la ITM : come faccio a calcolare il numero delle opzioni da vendere ?
Secondo me è necessario calcolare il delta dello spread e non delle singole gambe vendute e acquistate; quindi la gamba acquistata (sia ATM che ITM) va bilanciata con la rispettiva vendita; se devo avere un delta di 50€ devo acquistare ad es. 60€ di delta e vendere 10€ di delta (60-10=50).
Ciao.
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09-10-14, 12:12 #246
Come scrive gauss è il delta di portafoglio ovvero il totale del delta dello spread espresso in euro.
La partenza è comperare attorno all'ATM altrimeti la reattività è minore, una volta selezionato lo spread del titolo A e del titolo B, si aggiustano le quantità che compogono gli spread in modo tale che dividendo i Delta di portafoglio si abbia lo stesso rapporto proposto da beeTrader.
Senza usare il bilancino: un 20% di scostamento è accettabile perchè comunque il delta si muove al mutare delle condizioni. Quinid si potrò aggiustare la quantità oltrepassata la sogli di sbilanciamento (20% circa)..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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09-10-14, 16:05 #247
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09-10-14, 16:48 #248
Giusto per fare un po di didattica, ho aperto questo overspread ( Autogrill/ Mediobanca tf. 1 ora)
Secondo voi è impostato bene oppure ha poche chances di portarsi in profitto ?
Trattasi di 2 debit spread bilanciati a delta di portafoglio
I prezzi di eseguito sono stati realizzati incrociando il mid tra bid e ask
ApoUltima modifica di Apocalips; 09-10-14 alle 16:55
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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09-10-14, 21:18 #249
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Buonasera Maestro,
quindi, come esemplificazione, se il rapporto proposto da bee trader è 1 a 10 allora un delta di portafoglio dovra valere 1 e l'altro 10 , giusto?
Esempio
ASSET TITOLO A 1
ASSET TITOLO B 10
delta portafoglio titolo A 1000
delta portafoglio titolo B 10000 (ovviamente avranno segni opposti i delta)Ultima modifica di pernotron; 09-10-14 alle 21:22
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10-10-14, 09:54 #250