OverSpread di beeTrader

[Claudio61]

Scusa caro, ero qui tra un diritto ed un rovescio ... pazzesco!


Diciamo che sarebbe meglio sceglierne un altro. Diciamo che si chiamerebbe strategia attendista!

Grazie ..... beato te ... io faccio solo rovesci

[manuelP]

e se i correlogrammi hanno questo disegno significa che i titoli si muovono in correlazione per cui NON si guadagna...e non si perde.

Ipotizzando di essere su time frame daily, avendo lo z-score attraversato verso l'interno il valore +2 oppure -2, e trovandosi con i correlogrammi come sopra, entro lo stesso oppure aspetto che non ci sia più la correlazione?
E quindi aspettare almeno 20 barre?

[Cagalli Tiziano]

... entro lo stesso

La correlazione fa perdere efficacia alla stima però potrbbe non aver compromesso il risultato finale.

oppure aspetto che non ci sia più la correlazione?
E quindi aspettare almeno 20 barre?

Io opterei per questa soluzione, entrando in posizione su un altro OS e monitorando quello.

Ne approfitto per ricordare che ora si possono monitorare anche così:

[Claudio61]

Ciao Andrea,
entro a gamba tesa con una altra coppia per chiederti un parere.
Ieri ho tartassato tuo padre con PACF e altro .... mi sembra di aver capito la teoria ma la pratica è un'altra cosa.
Fermo restando che la chiusura è ancora prematura e che per ora il gain sarebbe ancora ridicolo per essere un OS DAY ..... come devo interpretare i grafici allo stato attuale?
Mi sembra che i titoli siano andati in correlazione ma l' RSquared è in posizione di apertura di posizione e non di chiusura.
Lo Zscore è affidabile in questa condizione?
Grazie



PS . se pensi sia meglio spostarlo sull'altro thread fai pure

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea,
entro a gamba tesa con una altra coppia per chiederti un parere.
Ieri ho tartassato tuo padre con PACF e altro .... mi sembra di aver capito la teoria ma la pratica è un'altra cosa.
Fermo restando che la chiusura è ancora prematura e che per ora il gain sarebbe ancora ridicolo per essere un OS DAY ..... come devo interpretare i grafici allo stato attuale?
Mi sembra che i titoli siano andati in correlazione ma l' RSquared è in posizione di apertura di posizione e non di chiusura.
Lo Zscore è affidabile in questa condizione?
Grazie


PS . se pensi sia meglio spostarlo sull'altro thread fai pure

Ciao caro,
si l'ho spostato qui

La correlazione è comunque bassa. R-Squared è sotto la soglia perciò procedi!

Ciao Ciao

[Claudio61]

Ciao caro,
si l'ho spostato qui

La correlazione è comunque bassa. R-Squared è sotto la soglia perciò procedi!

Ciao Ciao

Ok ... attendo lo 0 e chiudo.
Grazie

[fab62]

Messo a mercato questo con le azioni ..... vediamo cosa combino




Saluti Fab

[familytaz]

Chiarimenti in merito.

In riferimento al post 77
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post79818

Dove il Gain calcolato sulla seria storica di 1500 barre con:
- Standard n. trades è pari a 64.44 euro
- Estimated Bars to zero è pari a 41.20 euro.

Quesiti:
- Posso considerare di pari importo il loss sulla seria storica calcolata ?
- Considerando anche un scostamento del 50% per il loss sul valore calcolato (esempio: 64.44 + 32.22 = 96.66 euro) cosa dovrei fare quando:
* le opzioni comprate in totale raggiungono il loss di 96.66 euro ?
* gli spread in opzioni in totale raggiungono il loss di 96.66 euro ?
* gestisco Os come money management ?

Grazie.

[familytaz]

2° Chiarimento:

Il 09/12/2014
- Aperto OS (SBUX/UA)
- Vedasi allegati

L'11/12/2014
- Os in merito ha perso la cointegrazione con un livello di z score a 1.312.

uesiti:
- Se l'Os durante il suo periodo perde la cointegrazione ed non è arrivato a 0 di Z score, ed è in loss, cosa si fa ?

- Se l'Os durante il suo periodo perde la cointegrazione ed non è arrivato a 0 di Z score, ed è in gain, cosa si fa ?



PS: In questo caso l'Os era in gain, ed ho preferito chiudere e passare alla cassa .

[familytaz]

3° chiarimento:

Il 18.11.2014:
- Aperto OS Dcx/Dg.

Il 24/11/2014:- 1 OS ancora in loss.
- Aperto 2° OS per mediazione (Dcx/Dg)

Il 12.12.2014:- Persa cointegrazione.
- in loss con entrambi Os.

Quesito:
Piano B:
- Attendo che la correlazione ritorni nelle bande ? Così come Sine Wave ?
- Attendo che lo z score ritorni a 0 ?
- ......