Tremendo Dax!

[Cagalli Tiziano]

Tieni presente anche il numero dei contratti future che passano:
le soluzioni sono sempre due.
La prima quella di spostare gli strike (rolling)
la seconda quella di entrare in copertura con ul sottostante. Se vedi che a quel prezzo di strike passano un numero di contratti pari al delta delle opzioni significa che siamo in copertura.
Nel prossimo incontro illustrerò come identificare i contratti che vanno in copertura da quelli che sono comunemente scambiati.
Se mi sfuggisse, chiedetelo. In un forum non si riesce a spiegarlo.

Buon trading

[traederman]

carissimo Tiziano
vengo ora ora dalla visione (ripetuta) del tuo video che, tanto per cambiare, ha portato nuovo fieno in cascina ma anche nuovi dubbi
fino a ieri io credevo di aver capito che:
1) quando un sottostante tocca lo strike salendo (come in questo caso il dax), in quel preciso momento i venditori di call fanno hedgiatura comprando il sottostante (creando il famoso effetto barra lunga)
Nel Tuo prezioso video invece, ci parli ancora delle call ottobre 5700 che fanno ancora sentire la loro inflluenza mentre per quanto ne sapevo, essendo edgiate, dovrebbero aver terminato la loro funzione.
2) credevo che in hedgiatura andassero TUTTE le call con quello strike, qualunque scadenza avessero

Credo che una precisazione in merito possa aiutare tutti
Arrivederci a Milano
ciao a tutti

[Cagalli Tiziano]

Hai capito perfettamente, solo dimenticato un piccolo particolare:

Le Call 5700 sono in protezione ma non sono in delta 1, per cui hanno anche loro una rilevanza. Piccola certamente, ma ad ogni aumento di Delta si deve aumentare di Delta contratti. Quindi il colpo grosso, il 50% che corrisponde al delta 0.5 lo hanno già dato...ora piano piano stanno dando la differenza sino ad arrivare ad 1

Spiegato mi sono? B)

[dichiara.maurizio]

Sarebbe bello se nella versione futura della suite ci fosse(anche se i dati fossero end of the day..) lo storico dell'open interest con effetto mouving con prezzo del sottostante!! :whistle:
Ho letto nel forum che nello scantinato c'è posto per un'altro server !

[giuseppe]

secondo la vostra esperienza .... sulle opzioni che scadono alle ore 13:00 come quelle sul dax ... può essere importante seguirne l'andamento l'ultimo venerdi' mattina per fare gli ultimi eventuali aggiustamenti o si rischia di fare più danni ?
... un'altra domanda .... il valore dell'opzione sul dax è 5 euro mentre del future è 25 euro .... quindi per hedggiare una posizione con delta 0,5 serve 1 future per hedggiare 10 opzioni .... giusto ?

[Cagalli Tiziano]

Esatto per il numero di future.
E per il venerdì mattina, si può aprire una posizione alle 12 e gestirla per solo 1 ora... intanto non in reale e poi, quando si è fatta un pò di esperienza, diventa una piccola entrata in più.

[pea76]

Sarebbe bello se nella versione futura della suite ci fosse(anche se i dati fossero end of the day..) lo storico dell'open interest con effetto mouving con prezzo del sottostante!! :whistle:
Ho letto nel forum che nello scantinato c'è posto per un'altro server !

domandina, da "novello di suite"... :woohoo:
una volta importate le varie opzioni che si preferisce, c'e' una funzione, allo stato attuale, che permette di visualizzare l'OI sulle singole opzioni in realtime?
non riesco a trovarla.
ho trovato un campo OI nella sezione in basso nello schermo, quella della strategia complessiva. ma non come campo della singola opzione (vicino alle greche, tanto per indendersi)... :whistle: :dry:

[Cagalli Tiziano]

Non credo di aver mica capito la domanda...mi puoi mettere lo screen shot dell'immagine a cui ti riferisci?

[pea76]

Non credo di aver mica capito la domanda...mi puoi mettere lo screen shot dell'immagine a cui ti riferisci?

eee..qua andiamo sul difficile, peggio delle opzioni!
comunque come si dice a roma: "ce provo".

[Cagalli Tiziano]

Ecco la fuga delle Call, (se ne sono andati 45000 contratti) e la conseguente rottura del prezzo 5750.

Aggiornato con gli scambi di ieri...quindi anticipatore.