Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
Salve,



l'ottimizzazione impiega molto tempo perchè nello script sono presenti funzioni di stato della strategia, in questo caso CurrentContracts().
Quando sono presenti queste funzioni, il backtest viene eseguito barra per barra al posto che in un unico passaggio, in pratica lo script al posto di lavorare in modo vettoriale lavora in modo ibrido vettoriale/sequenziale.
Ad esempio, se il grafico storico ha 1500 barre, fare 35 ottimizzazioni equivale ad eseguire lo script 1500 * 35 = 52500 volte.
Se lo scopo dell'ottimizzazione è quello di individuare i migliori livelli possibili di Z-Score, nell'OverSpread sono già presenti i valori ottimali.

Max Francario
Grazie per la conferma, ho verificato ed effettivamente senza currentcontract torna la ferrari di prima a questo punto ottimizzerò solo il primo ingresso che è anche il piu' importante! Purtroppo non posso utilizzare i valori ottimizzati dall'overspread perchè sui grafici non riesco ancora a calcolare precisamente lo Z-Score totale...