Esempio di OverSpread dalla A ...... alla Z

[alex69]

grazie Alex, il tuo impianto è buono, devi solo stare attento ad una cosa:

per la scelta della scadenza devi far riferimento all' estimated bar to zero che nel nostro caso è di 110 giorni di mercato che equivalgono a 5 mesi e mezzo, per cui devi andare su scadenze superiori a 5 mesi, giugno 2015 va bene mentre con la tua scelta di marzo saresti troppo corto. Domani a mercati aperti ripeti tutta l'analisi che hai fatto in modo da ragionare sui valori aggiornati delle superfici di volatilità .

Apo

Grazie a te Apo per lo spunto.
Il valore di 81 barre è quanto mi è uscito dal calcolo dell'OS che ho eseguito con i dati di IW.
Domani faccio una verifica. In ogni caso è meglio mantenersi più lunghi in caso di dubbio.
Quindi giugno 2015 va benissimo.