Trading System con il Williams %R..... dalla A alla Z

[manuelP]

Questa discussione per proporre a tutti gli utenti una mia idea nata decenni orsono e pubblicata sull'allora forum di Tradestation.

Ci focalizzeremo su come attribuire in maniera automatica il periodo da assegnare agli indicatori, cosa decisiva per una buona riuscita di trading.

A questo link avevo proposto l'indicatore %R di Williams e si può vedere che i risultati ottenuti dai vari utenti sono buoni.
Metodi per cambiare il periodo ne esistono molti, infatti posso applicare alla sua lunghezza delle formule abbinate alla volatilità e creare due velocità applicando queste volatilità con modelli semplici, oppure logaritmici (che la ridurrebbero) o esponenziali (che la amplificherebbero).

Mi piacerebbe che si aprtisse magari dal sistema che propongo io per arrivare ad implementare delle idee nuove..in fin dei conti gli anni che passano porteranno ben delle cose nuove no?

Avanti con le idee, gli script e i test. Per come eseguire un backtest qui c'è un post aperto nel quale fare domande.


Finito il sistema per tovare il miglior metodo per variare i periodi ci applicheremo a come .... ve lo dico dopo

Inizio con alcune domande e vediamo se vado nella direzione giusta.

1) Noi sappiamo che la volatilità può essere misurata attraverso l'atr o la varianza/deviazione standard.
Metto un'immagine dove si vede che in alcuni periodi i rispettivi oscillatori sono contrapposti, uno segna 100 mentre l'altro 0.



Ammesso di non aver commesso errori nella costruzione dell'oscillatore, l'utilizzo di uno piuttosto che dell'altro può portare a risultati diversi.
Mi domando quando è preferibile usare l'uno e quando l'altro.

2) Mi sembra fondamentale anche il periodo sul quale viene calcolato l'indicatore di volatilità e il suo oscillatore.
E' sensato parametrizzarlo a qualcosa? Tipo alla volatilità storica del sottostante?

3) Così come messo nella formula, il periodo può andare da 30 (80+0-50) a 130 (80+100-50). Però abbiamo visto che ci sono stati degli ottimi risultati anche con periodi più lunghi.
Si potrebbe moltiplicare il risultato dell'oscillatore (0 / 100) per una costante in modo da allungare il periodo per il calcolo dell'%R (magari da utilizzare su time frame più corti).