Come ottimizzare un Trading System

[familytaz]

Potrebbe essere utile nei risultati di backtest, aver una funzione come quella presente su OS, cioè "Show Invalid data" per avere una serie storica attendibile ?

[Marco Bosco]

Potrebbe essere utile nei risultati di backtest, aver una funzione come quella presente su OS, cioè "Show Invalid data" per avere una serie storica attendibile ?

ciao familytaz,
andrebbe prima definito cosa è attendibile?
In OS ci sono delle regole per stabilire se le due serie hanno le barre che matchano tra loro.

E qua?Cosa è attendibile e cosa no?....fare si può fare tutto , ma deve essere RIPETIBILE, AUTOMATIZZABILE, BEN DEFINITO.

Spiega meglio cosa stai pensando..

[familytaz]

ciao familytaz,
andrebbe prima definito cosa è attendibile?
In OS ci sono delle regole per stabilire se le due serie hanno le barre che matchano tra loro.

E qua?Cosa è attendibile e cosa no?....fare si può fare tutto , ma deve essere RIPETIBILE, AUTOMATIZZABILE, BEN DEFINITO.

Spiega meglio cosa stai pensando..

"Come nell'OS ci sono delle regole per stabilire se le due serie hanno le barre che matchano tra loro",
è possibile creare delle regole sui backtest se la serie ha dati non attendibili ? Che ne so, magari se ci sono tot barre "strane" ricollegarsi con il broker e riscaricare la serie storica ripetendo il backtest.