Come ottimizzare un Trading System

[alex69]

No Alex , semplicemente dipende dal fatto che BT effettua i calcoli di ottimizzazione su tutte le 50.000 barre del grafico indipendentemente dal fatto dell' utilizzo o meno della funzione date. La velocità di elaborazione dipende anche dalla potenza della cpu, dal sistema operativo 32 o 64 bit e infine dalla relativa memoria Ram che piu ce n'è meglio è.

Che computer stai utilizzando ?

Apo

Ho un HP ProDesk (Core i7 - Ram 16Gb - Win7 64bit).
Finora si è comportato bene, anche se ho notato che negli Overspread scanning, con liste di alcune centinaia di titoli ha prestazioni inferiori rispetto a quelle di alcuni altri utenti.

La 1a ottimizzazione è stata interrotta poiché BT è andato in crash.
Ho riprovato con una seconda ottimizzazione di prova, con circa 1/3 di combinazioni.
Da una prima osservazione c'è qualcosa di strano, in primis risultano pochissimi Trades per ciascun set.



Seleziono il primo risultato e verifico:



Dalla lettura del grafico mi sembra che il TS non stia rispettando i criteri impostati.
E non ne riesco a capire la ragione.

Ad esempio, il trade n° 3 (terzo cerchietto) chiude in Stop dopo diversi giorni, anche se, come si vede dalla lettura dell'indicatore, ci sono stati diversi cross del @lowmark (-45), dove in realtà ci sarebbe stato un ampio gain.
Inoltre sono tutti trades Long.