Come ottimizzare un Trading System

[alex69]

Seguiamo passo passo le varie fasi.
Tengo conto delle osservazioni di familytaz sull'opportunità di escludere le fasi tipo "Draghi", ma provo comunque per verificare con voi se la procedura sia corretta.

Ho preso il TS di Tiziano (vedere thread Trading System con il Williams %R..... dalla A alla Z)
e lo provo sul Dax con TF 1M.

1) Impostiamo il periodo di 1.500 barre.



2) Ottimizzo i 3 parametri:



3) Ottengo i risultati dell'ottimizzazione e ordino i risultati sulla colonna Return on Account:



4) Selezionando la prima riga (#26), il grafico si aggiorna con i trades e i parametri relativi:



5) Apro il report e valuto i risultati:



Osservazioni:
sul periodo esaminato, c'è come già detto una fase falsata dalla giornata di giovedì (Draghi), inoltre la giornata successiva non è stata produttiva.
Inoltre non si è tenuto conto in questa simulazione delle commissioni del broker.

A questo punto, se ci riteniamo soddisfatti, procediamo con la verifica del sistema su 3.000 barre.

[fnet]

....
Provo quindi a ricapitolare i criteri corretti per fare il backtest/paper/messa a mercato.
Se sbaglio correggimi, per favore.

1) Ottimizzo il TS su 1.500 barre.
2) Faccio il backtest su 3.000 barre.
3) Se i risultati sono in linea metto in paper per 3.000 barre.
4) Se anche in paper i risultati sono in linea metto in reale.

....

.... quanto sopra era riferito a un TS TF 1 minuto , corretto ? ...
per i TS TF Day come si dovrebbe procedere ? si testa su un TF inferiore , per esempio l'orario ?

fabio

[alex69]

.... quanto sopra era riferito a un TS TF 1 minuto , corretto ? ...
per i TS TF Day come si dovrebbe procedere ? si testa su un TF inferiore , per esempio l'orario ?

fabio

Ciao fnet,
sì il TS in esame è con TF 1M.
Si potrebbe nel caso specifico provarlo con un TF maggiore.
Quello standard più vicino è 5M, ma si potrebbe valutare anche un TF intermedio (es. 2M o 3M).
Ovviamente bisogna valutare il peso del sottostante. Sul Dax eviterei, mentre sullo Stoxx o sul Bund è fattibile.

Partendo dal TF D1, penso che si potrebbero analogamente prendere in considerazione anche altri TF intermedi (es. 4H o 2H), arrivando a 1H ed eventualmente scendendo ancora.

E' corretta questa mia interpretazione?

[fnet]

Ciao fnet,
....

Partendo dal TF D1, penso che si potrebbero analogamente prendere in considerazione anche altri TF intermedi (es. 4H o 2H), arrivando a 1H ed eventualmente scendendo ancora.

E' corretta questa mia interpretazione?

... non sò , la mia era proprio una domanda, vediamo se cortesemente qualcuno del forum ha qualche indicazione in merito ... ...

fabio

[alex69]

Se non vi dispiace faccio passo passo una nuova analisi al fine di verificare se ho ben compreso quanto spiegato finora.
Per ora tengo in stand-by il TS che abbiamo analizzato finora e utilizzo la sua versione base (senza variazioni dinamiche del periodo tipo allunga-accorcia).

Lavoro sul Bund con TF 1M.

1) Impostiamo il periodo di 1.500 barre.
2) Ottimizzo i 3 parametri (@periods, @lowMark, @highMark)
3) Ottengo i risultati dell'ottimizzazione e ordino i risultati sulla colonna Return on Account:



Utilizzo la funzione Open Sidebar (tasto destro sulla tabella risultati) e mi appare un'utilissima Equity Line Curve.

Scorrendo i risultati dell'ottimizzazione, trovo un set che oltre ad avere un'equity line molto buona, ha un Profit Factor= 45.33 e un numero di trades molto contenuto (18) rispetto ai primi risultati (89-95).

4) Apro il report e valuto i risultati:



Oltre al Profit Factor eccellente di 45.33 (>3) ho un Percent Profitable di 88.24% (>60%).

5) Esamino quindi l'Efficiency Analysis:



Qui ho qualche dubbio, perché se non ho capito male, i valori da verificare (dovrebbero essere quelli cerchiati in rosso) devono essere >80%.
Se fosse così il nostro TS non sarebbe idoneo.

In attesa di conferma da parte di qualche utente, immagino che il punto 5 sia andato bene e procedo oltre.

6) Fase di verifica. Impostiamo il periodo di 3.000 barre.

7) Apro il report e valuto i risultati:



Vedo che Profit Factor 27.86 (>3) è sceso ma ancora buono e che il Percent Profitable 93.10% (>60%) è ulteriormente cresciuto. Equity line buona.

L'Efficiency Analysis mostra risultati molto simili a quelli precedenti.


8) Ipotizzando che anche questi risultati siano idonei, potrei mettere il TS in paper per un periodo di 3.000 barre.

9) Se il paper da esito in linea con quanto ottenuto in backtest, seguirebbe messa a mercato.

[alex69]

Se non vi dispiace faccio passo passo una nuova analisi al fine di verificare se ho ben compreso quanto spiegato finora.
Per ora tengo in stand-by il TS che abbiamo analizzato finora e utilizzo la sua versione base (senza variazioni dinamiche del periodo tipo allunga-accorcia).

Lavoro sul Bund con TF 1M.

1) Impostiamo il periodo di 1.500 barre.
2) Ottimizzo i 3 parametri (@periods, @lowMark, @highMark)
3) Ottengo i risultati dell'ottimizzazione e ordino i risultati sulla colonna Return on Account:



Utilizzo la funzione Open Sidebar (tasto destro sulla tabella risultati) e mi appare un'utilissima Equity Line Curve.

Scorrendo i risultati dell'ottimizzazione, trovo un set che oltre ad avere un'equity line molto buona, ha un Profit Factor= 45.33 e un numero di trades molto contenuto (18) rispetto ai primi risultati (89-95).

4) Apro il report e valuto i risultati:



Oltre al Profit Factor eccellente di 45.33 (>3) ho un Percent Profitable di 88.24% (>60%).

5) Esamino quindi l'Efficiency Analysis:



Qui ho qualche dubbio, perché se non ho capito male, i valori da verificare (dovrebbero essere quelli cerchiati in rosso) devono essere >80%.
Se fosse così il nostro TS non sarebbe idoneo.

In attesa di conferma da parte di qualche utente, immagino che il punto 5 sia andato bene e procedo oltre.

6) Fase di verifica. Impostiamo il periodo di 3.000 barre.

7) Apro il report e valuto i risultati:



Vedo che Profit Factor 27.86 (>3) è sceso ma ancora buono e che il Percent Profitable 93.10% (>60%) è ulteriormente cresciuto. Equity line buona.

L'Efficiency Analysis mostra risultati molto simili a quelli precedenti.


8) Ipotizzando che anche questi risultati siano idonei, potrei mettere il TS in paper per un periodo di 3.000 barre.

9) Se il paper da esito in linea con quanto ottenuto in backtest, seguirebbe messa a mercato.

Silenzio.
Pensavo in una maggiore reattività da parte degli utenti.
Probabilmente oggi tutti a fare shopping per le feste.

L'argomento è interessante e tra l'altro il TS dell'esempio non lo vedo affatto male (anche se aspetto ancora conferme sui quesiti relativi all'Efficiency).

Opinioni? Consigli? Domande?

Non abbiate timore a intervenire e dire la vostra. Siamo qui per crescere insieme e trovare la via più corretta per raggiungere la nostra meta.
Possiamo contare sul supporto dei ragazzi di Playoptions, di utenti esperti e ovviamente del grande Tiziano.

Contavo anche sul contributo degli utenti che in questi giorni ci hanno stimolato pubblicando i risultati dei loro trades.
La loro esperienza potrebbe essere un utile argomento di discussione e crescita.

La voglia di fare e di imparare è al massimo.
Ho concluso, ora tocca a voi.

[Apocalips]

Ottimo lavoro Alex, questo approccio Walk Forward Analisys è quello giusto per valutare se i risultati non sono frutto di overfitting e quindi in sintesi per testare quanto un TS sia robusto o meno.

Devi solamente effettuare una modifica:

Devi scegliere un campione di dati su cui effettuare l'ottimizzazione sufficientemente ampio da garantire un numero di trade che abbia un minimo di significatività statistica e possibilmente deve contenere le varie fasi del mercato in quanto a direzione e volatilità, io comunque rispetto al numero non scendo mai sotto i 30 trade, di piu è ancora meglio.

quindi:

- aumenta il numero di barre da 1500 a 3000
- ottimizza i parametri
- scegli il profilo piu soddisfacente che abbia almeno 30 trade e una equity regolare con profit Factor >3
- infine testa il tutto su 6000 barre

Se i risultati sono in linea allora sei pronto per la verifica in paper sulle prossime 6000 barre che poi a TF 1 min. si fa subito, sono solo pochi giorni di borsa. Se anche in paper ottieni gli stessi risultati allora sei con ottime probabilità davanti ad un TS ben costruito, robusto e non affetto da overfitting.

questo è l'approccio diciamo quello piu simplex della WFA che nella versione completa prevede la valutazione delle performance di piu WFA in finestre mobili scorrevoli. Comunque già questo primo approccio è un ottimo passo in avanti.

Vai Alex !!!...con la speranza che si aggiunga alla discussione anche qualche altro trader di PlayOptions


PS: superata questa prima fase, si potrebbe, con l'aiuto di Tiziano, valutare la maniera per migliorare la exit efficency con l'introduzione di script in exit long e exit short legati alla volatilità dello strumento, insomma qui di carne al fuoco ce n'è tanta, procediamo per gradi, un passo per volta ma senza fermarci

Apo

[Cagalli Tiziano]

... non sò , la mia era proprio una domanda, vediamo se cortesemente qualcuno del forum ha qualche indicazione in merito ... ...

fabio

Certo che sì!