Discussione: Tutto sul TS BeeChristmasTree
Visualizzazione Ibrida
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29-12-14, 22:30 #1
Buonasera,
Nelle ottimizzazioni, prestate attenzione all' average winning trade che deve essere sufficientemente capiente da assorbire senza dolori i costi di slippage e commissioni. Avere un average winning trade di 20 euro per poi pagare 10 euro di commissioni tra andata e ritorno significa restituire al banco il 50% del tuo gain
ApoUltima modifica di Apocalips; 29-12-14 alle 22:32
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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30-12-14, 01:00 #2
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30-12-14, 10:03 #3
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Ciao a tutti
Vedo che nei vostri test non inserite i costi del broker.
Attenzione perchè le performance del TS , una volta impostati i costi , si riducono drasticamente.
Saluti Fab
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30-12-14, 16:28 #4
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Ciao Fab,
prendo atto della tua osservazione e faccio i miei test inserendo i costi del broker (1.45€/fut. per IB).
Tengo inoltre conto di quanto detto da Apo sulla necessità di avere un Average winning trade sufficientemente alto da assorbire bene le commissioni e lo slippage.
Dalle prove che sto facendo emerge che la coperta è troppo stretta.
Se riesco ad aumentare l' Average winning trade, cala drasticamente il Profit Factor.
L'Efficiency in entrambi i casi è insufficiente. Buone le Equity line e i Percent profitable.
Ecco sotto le immagini dei risultati a confronto (DJ EuroStoxx con TF 5M), a sinistra il set 5/10/5/200 a destra il set 5/20/5/200.
La domande che vorrei fare sono le seguenti:
1) Gli standard che abbiamo fissato (Profit Factor >3, Percent Profitable>60%, Entry/Exit Efficiency >80%) sono tutti inderogabili?
2) Il TS in oggetto non passa le verifiche sui sottostanti e con i TF impostati. Immagino che ci sarà sicuramente la combinazione (sottostante/TF/settaggio) che possa soddisfare tutti gli standard.
Dobbiamo solo insistere nella ricerca?
Sembra che la meta sia lì a un passo dall'essere raggiunta, per poi riallontanarsi. Che stress!!!
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30-12-14, 19:34 #5
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Ciao Alex
Cosi' a prima vista il settaggio di sinistra non mi sembra male.
Rispetta quasi tutti gli standard a parte l' Entry Efficiency ( l'Exit è oltre il 70 quindi quasi vicino all'obbiettivo).
Per quanto riguarda l' Average winning trade quanto deve essere alto per essere considerato un buon valore da tenere in considerazione ?
Io proverei a metterlo in paper qualche giorno per testarlo poi al max si vede se ci sono correzzioni da fare.
Saluti Fab
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30-12-14, 19:44 #6
Attenzione al front test !
Purtroppo il paper non funziona come dovrebbe, ho sottoposto il problema a Andrea e Max
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...n-funziona-%29
ApoUltima modifica di Apocalips; 30-12-14 alle 19:47
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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31-12-14, 14:47 #7
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30-12-14, 19:59 #8
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Ciao Fab,
la cosa che non ho mai ben capito è come viene calcolato lo slippage.
Ho fatto delle prove in backtest anche su TS che non hanno il trailing. Cambiando il valore dello slippage i risultati non cambiano. Questa cosa l'avevo notata alcuni mesi fa.
Su TS che lavorano su TF bassi come in questi esempi, uno slippage di 1 tick in entrata + 1 tick in uscita incide parecchio.
Devo supporre che per ogni trade perdiamo per strada 10+10€ di slippage più le commissioni (che però abbiamo calcolato nel nostro test). Quindi avere un Average winning trade di poco superiore a 20€ non ci copre le spese.
Spero di aver interpretato bene l'osservazione di Apo.
Per quanto riguarda il paper restiamo in attesa.
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31-12-14, 14:51 #9
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