1. #1

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    dubbi ribilanciamento pesi delta in spread di coppie

    Buonasera a tutti,

    ho messo in paper alcune coppie di overspread su time frame orari utilizzando degli spread come consigliato nel libro di Tiziano e sul forum

    Noto che i delta dei due spread sono generalmente piuttosto "ballerini" al variare anche di poco dei prezzi dei sottostanti e richiedono ribilanciamenti più spesso di quel che pensassi (con differenze di oltre il 20 % circa per intenderci)

    ad esempio sui due spread in partenza avevo valori di 40 e 42 circa (valore di delta assoluto e non per 1% di sottostante) e dopo due ore già mi ritrovo con uno a 38 e l'altro a 55 circa ad esempio

    in un caso come questo devo cercare di ribilanciare subito con mosse e tentativi correttivi o posso lasciar correre per un po' almeno ?
    il timore è che i ribilanciamenti frequenti vengano a costarmi molto in termini di spread bid e ask etc

    qualcuno nella propria operatività ha notato qualcosa di simile ? sbaglio qualcosa ?

  2. #2
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    Citazione Originariamente Scritto da giorgiog Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti,

    ho messo in paper alcune coppie di overspread su time frame orari utilizzando degli spread come consigliato nel libro di Tiziano e sul forum

    Noto che i delta dei due spread sono generalmente piuttosto "ballerini" al variare anche di poco dei prezzi dei sottostanti e richiedono ribilanciamenti più spesso di quel che pensassi (con differenze di oltre il 20 % circa per intenderci)

    ad esempio sui due spread in partenza avevo valori di 40 e 42 circa (valore di delta assoluto e non per 1% di sottostante) e dopo due ore già mi ritrovo con uno a 38 e l'altro a 55 circa ad esempio

    in un caso come questo devo cercare di ribilanciare subito con mosse e tentativi correttivi o posso lasciar correre per un po' almeno ?
    il timore è che i ribilanciamenti frequenti vengano a costarmi molto in termini di spread bid e ask etc

    qualcuno nella propria operatività ha notato qualcosa di simile ? sbaglio qualcosa ?
    Non c'è nulla da sbaglirare: i delta vanno bilanciati perchè altrimenti è cpme mettere delle coppie che non hanno la stessa forza. Quello che non so è come hai ottenuto quuei delta, se sono già spread oppure opzioni semplici. In ogni caso il lavoro da fare è avere un gamma inferiore al delta e così si rallenteranno di molto gli aggiustamenti.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Non c'è nulla da sbaglirare: i delta vanno bilanciati perchè altrimenti è cpme mettere delle coppie che non hanno la stessa forza. Quello che non so è come hai ottenuto quuei delta, se sono già spread oppure opzioni semplici. In ogni caso il lavoro da fare è avere un gamma inferiore al delta e così si rallenteranno di molto gli aggiustamenti.
    grazie per i consigli Tiziano
    sono spread e cercherò di tenere conto del gamma

    e magari alla prossima occasione posto le figure ed i parametri così potremo meglio valutarli

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