Discussione: strategia su più scadenze
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06-02-15, 15:17 #1
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strategia su più scadenze
cari esperti e anime pie,
quando imposto una strategia su più scadenze (esempio vendo scadenza giugno e mi copro con scadenza febbraio) mi trovo con:
1. curva atnow e un profitto a scadenza sulla prima scadenza non molto bello o proprio brutto, poichè tendenzialmente ho solo opzioni comprate (vedi allegato saipemFEB);
2. un profitto sulla seconda scadenza che è in linea con quello che avevo in zucca (vedi file saipemGIU)
I mie dubbi sono:
1. esiste un modo per capire in Fpro come arriverò effettivamente a scadenza? dal grafico "febbraio" vedo come arriverò alla scadenza di febbraio ma a quel punto dovrò ricomprarmi altre coperture, ecc., ecc. prima di arrivare a giugno... (ovviamente senza considerare tutte le variazioni di sottostante, vola, ecc.).
Se utilizzo la funzione analisi, mi da solo la visione alla prima scadenza e quindi non riesco a simulare oltre (nell'esempio da febbraio a giugno).
2. anche tutti i parametri calcolati sul fondo del grafico sono SEMPRE E SOLO relativi alla prima scadenza? Perchè?
3. ma allora, queste strategie dovrebbero comunque chiudersi alla prima scadenza? Quindi bisogna ragionare solo sul chart di febbraio?
Grazie infinite a chi vorrà tentare di schiarirmi le idee"la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. Pepe