Beta Version 0.8.10.60 - 06/02/2015

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano, Andrea

Registro anch'io una "anomalia" simile a quella riportata da Giorgiog per cui vorremmo essere tranquillizzati su questo strano comportamento.

Osservando la coppia Stm - Autogrill a timeframe orario notiamo che alle ore 13 l' asset Autogrill sulla scala percentuale valeva 114.95 mentre alle ore 16:30 valeva 117.01 il che mi lascia supporre che Autogrill in questo frangente abbia compiuto un movimento del 2.15% (117.01-114.95)

Allegato 17670

In realtà andando a verificare la chart di Autogrill notiamo che questo movimento non c'è mai stato, il titolo si è mosso solo dello 0.1%
Allegato 17669

Ora il problema è che questi movimenti "fantasma" portano ad una sostanziale variazione dello z-score di coppia che è quello che comanda le nostre decisioni e addirittura porterebbero a far pensare che la coppia sta procedendo bene mentre in realtà sta andando male.

Ci dobbiamo preoccupare ?

grazie

Apo

Non è quello il calcolo che devi/dovete fare perchè non viene misurata la differenza tra barra 1 e barra 2 (vedi immagine) ma:

tra barra 1 e barra 1 - 250 (e in modalità rolling, cioè barra-barra, arriviamo a differenza)
tra barra 2 e barra 2 - 250.

Per cui è completamente diverso e fuorviante considerare le misurazioni così come hai descritto.

Nella versione che NON andava bene per time frame brevi, il calcolo aveva un riferimento fisso cioè, seguendo l'esempio precedente:

barra1 e barra fissa di riferimento
barra2 e barra fissa di riferimento

così calcolate le differenze erano più simili a quelle che potevi osservare ma rendevano instabile la cointegrazione su TF bassi.

Nota a margine:
nei test che abbiamo fatto, centinaia di coppie, i risultati sono stati MOLTO migliori rispetto alla precedente versione, sia in quantità di rendimento che in qualità di coppia su TF inferiori al giorno, mentre poco o nulla è cambiato sul time frame daily o superiori.


Vi ringrazio se continuerete nelle vostre osservazioni e riferirete ogni cosa che vi pare inusuale.

[giorgiog]

Capito, grazie!

Sappiamo che:
la deviazione è una rappresentazione numerica di quanto i Close della serie campionata campione si discostano dalla loro media,

perciò quando osserviamo uno Z.Score stiamo osservando:

Close – media dei Close / deviazione standard …ovvero movimento/deviazione

Questo movimento è dato da tutte le combinazioni possibili tra i movimenti dell'asset A e dell'asset B e quindi penso che sia una combinazione di movimenti che magari prima non avevi osservato.

Ti ringrazio se ci terrai informati su osservazioni che ti risultino anomale, meglio non dare nulla per scontato e controllare dieci volte mille.

grazie come sempre Tiziano per la precisione e la pazienza con cui rispondi
Cercherò di tenere conto di questi tuoi chiarimenti per valutare le eventuali altre "anomalie possibili"

P.S. in effetti nella nuova versione noto una maggiore stabilità della cointegrazione rispetto a prima, anche se io utilizzo come time frame breve al massimo l'ora e non mi sono spinto oltre per il mio modo di operare

[Apocalips]

Grande Tiziano ora è tutto chiaro

ho fatto anche la prova del nove riproducendo il grafico con un indicatore custom

si vede chiaramente come i 2 grafici rossi sono ora perfettamente sovrapponibili



..a volte un piccolo passaggio non compreso bene rischia di portare a conclusioni/convinzioni sbagliate sull'intero impianto.
grazie Tiziano che riempi sempre queste nostre frequenti lacune

grazie mille

Apo

[alex69]

Ciao Andrea,
quando utilizzo più Data-Feed e salvo il mio lavoro in un WS, alla successiva apertura di quest'ultimo, se per una qualsiasi ragione (problemi server, scadenza abbonamento, interruzione del servizio, ecc.) non posso accedere a uno dei data-feed, non ho la possibilità di aprire il WS e perdo pertanto tutto il lavoro fatto.

BT vuole che tutti i data-feed legati a quel WS siano connessi.
Questo inconveniente mi è accaduto stamattina, non potendo accedere a Barchart, e mi sono ritrovato con un WS inutilizzabile.

Sarebbe utile poter avere la possibilità, in caso di mancanza di uno dei data-feed, di poter caricare comunque la parte del WS utilizzabile.
Non so se tecnicamente sia possibile farlo, in caso affermativo potresti metterlo nella lista "to do".

Grazie.

[familytaz]

Ciao ragazzi

dalla prima release in cui saranno presenti su beeTrader sono presenti anche le opzioni sarebbe possibile:

1) Inserire la "funzionalità" portafoglio.

2) Valutare la possibilità di caricare le posizioni in portafoglio presenti nei rispettivi broker a cui si collega beeTrader, ed a sua volta creare in beeTrader portafogli distinti per broker.

3) Una volta caricate le posizioni poterle dividerle secondo la tipologia di strategia fatta (intraday, in opzioni, in azioni, in obbligaz., os, cassettista di medio e lungo periodo e quant'altro).

4) Inserire alert su singola posizione.

Buon fine settimana a tutti

[Andrea Cagalli]

Ciao ragazzi

dalla prima release in cui saranno presenti su beeTrader sono presenti anche le opzioni sarebbe possibile:

1) Inserire la "funzionalità" portafoglio.

2) Valutare la possibilità di caricare le posizioni in portafoglio presenti nei rispettivi broker a cui si collega beeTrader, ed a sua volta creare in beeTrader portafogli distinti per broker.

3) Una volta caricate le posizioni poterle dividerle secondo la tipologia di strategia fatta (intraday, in opzioni, in azioni, in obbligaz., os, cassettista di medio e lungo periodo e quant'altro).

4) Inserire alert su singola posizione.

Buon fine settimana a tutti

Ciao Andrea,
i quattro punti che richiedi sono già stati realizzati e sono in fase di test....sei sul pezzo eh

Ciao Ciao

[Apocalips]

Ciao Andrea,
i quattro punti che richiedi sono già stati realizzati e sono in fase di test....sei sul pezzo eh

Ciao Ciao

Andrea familytaz è fortissimo, lui vede sempre tutto con gli occhi di un aquila infuocata
complimenti per il suo nuovo avatar

Apo

[familytaz]

Andrea familytaz è fortissimo, lui vede sempre tutto con gli occhi di un aquila infuocata
complimenti per il suo nuovo avatar

Apo

Ciao Maurizio (Apo) l'avatar che ho scelto è un'araba fenice, che rappresenta in "todo" le mie esperienze vissute

[familytaz]

Ciao ragazzi

dovendo riformattare il disco, e non perdere dati storici immagazzinati, liste titoli, watch lsit, studi fatti, workspace creati, risultati di calcolo e quanto altro (praticamente avere pari pari tutto uguale prima della formattazione),
qual'è la procedura corretta nel reinstallare beeTrader ?

Grazie anticipatamente.

[Apocalips]

Ciao ragazzi

dovendo riformattare il disco, e non perdere dati storici immagazzinati, liste titoli, watch lsit, studi fatti, workspace creati, risultati di calcolo e quanto altro (praticamente avere pari pari tutto uguale prima della formattazione),
qual'è la procedura corretta nel reinstallare beeTrader ?

Grazie anticipatamente.

Ciao Andrea, così ad occhio da non programmatore il mio consiglio è quello di fare un backup su chiavetta o google drive dell' intera cartellina beetrader che trovi sotto documenti (non quella sotto c) dopodichè quando reistalli Beetrader la vai a sovrascrivere su quella che Bt reistallera di default.
Dovrebbe funzionare ma aspetta che dicono Max o Andrea.
ciao