Trailing Profit in Easy Script, gioie e dolori !

[Francario Massimiliano]

Salve,

Buongiorno Tiziano

Sto effettuando Backtest di un mio TS (cerberus 1.0 ) che prevede l'uscita in trailing profit e che ha queste caratteristiche:

sottostante: Dax
timeframe: 5 minuti
modalità backTest: Normal distribution
storico: 6000 barre

Ii TS, come si vede dall' immagine restituisce equity di tutto rispetto costantemente superiori a 3 di profit factor



Il precedente problema della sovraperformance di trading System con trailing stop è stato risolto brillantemente con la Normal distribution, tuttavia ho una percezione che anche in questa modalità ci sia una sovrastima del risultato finale ma puo essere che mi sbagli, non sono un matematico e quindi mi limito solo a registrare quanto di strano osservo.

mi spiego:

Il mio TS prevede un trailing profit che scatta quando il gain, una volta raggiunti i 125 euro retrocede di un 10% ovvero almeno di 1 tick, evento questo che ha probabilità del 50%. Questo mi porta ad affermare che su un campione statisticamente significativo ( >100) dovrei avere mediamente il 50% di trade chiusi sotto i 125 euro mentre in realtà richiamando il grafico dei Winning trades osservo che solo pochissimi ( 23 su 143) sono al di sotto di questa soglia il che mi fa dubitare che quel 214 euro di Average Winning trade sia una sovrastima di quello che potrebbe accadere in real market.


Non so Tiziano se sono riuscito a speiegarmi, in caso affermativo come si spiega questa incongruenza ?
il ragionamento che ho fatto è sbagliato ?

grazie per la consueta disponibilità

Apo

ps: allego anche il report completo

si, il Trailing Stop in Backtest presenta quasi sempre una sovra-stima (migliorativa), qualsiasi distribuzione di prezzi venga applicata.
Questa è una caratteristica comune a qualsiasi piattaforma di analisi tecnica che preveda l'utilizzo del Trailing Stop in Backtest.


L'unico modo per ottenere dei risultati più in linea con quanto si ottiene con una strategia in real-time sarebbe quello di generare una sequenza di tick casuali.

Lo schema di funzionamento di un tale generatore sarebbe a grandi linee questo.

1. Genero un nuovo tick di prezzo a partire dal prezzo precedente, con le seguenti caratteristiche:
- Tick con prezzo maggiore del prezzo precedente (prezzo precedente + 1 tick), con probabilità 50%
- Tick con prezzo minore del prezzo precedente (prezzo precedente - 1 tick), con probabilità 50%

2. Se il nuovo valore di prezzo è tale da portarmi a chiudere la posizione, concludo la sequenza di generazione e chiudo il trade con il prezzo attuale.

3. Se il nuovo valore è maggiore dell'high della barra attuale o è minore del low della barra attuale, scarto il tick e torno al punto 1.

4. Torno al punto 1.

Questo schema presenta però un problema: è potenzialmente uno schema a ciclo infinito!
In pratica è un sistema che richiede moltissime risorse di calcolo, un semplice backtest senza ottimizzazione e su uno storico breve potrebbe richiedere parecchi secondi o minuti per essere completato.
Per questo motivo non viene implementato in nessun software di analisi tecnica, ma si preferisce generare un prezzo casuale, compreso tra l'high ed il low della barra attuale, a seconda della distribuzione statistica scelta.

Stiamo comunque studiando diverse soluzioni per poter implementare una distribuzione statistica più accurata dei prezzi dei Trailing Stop da implementare per le prossime release di beeTrader.

Max Francario