Options BackTest Engine

[zenith]

Prova e se hai problemi sono qua![/QUOTE]

Detto ....fatto !!
Ciao Denis , non volevo farti mancare il lavoro e cosi' mi sono detto : perche' non fare un bel backtest ??
Naturalmente nessuna intelligenza su questo pianeta puo' riportarmi di colpo al 2016 e da bravo dinosauro annaspo cercando di risolvere problemi al di fuori della mia portata .
Riassumendo : vorrei testare un semplice sistema di trading che preveda l'acquisto di una CALL ATM sul segnale BUY a 30" per poi chiuderla sul successivo segnale SELL che prevede anche il contestuale acquisto di una PUT ATM , stando cosi' le cose , poi al prossimo segnale LONG dovrebbe avvenire la riapertura di una nuova posizione LONG e la chiusura , magari in guadagno , della PUT .
Le ho provate tutte , passando dalla spunta del FLAT per abilitare il traing system al LONG CALL /LONG PUT che viene graficato come uno STRADDLE mentre invece alla voce FLAT rimane solo una bella linea orrizzontale . Gli ho chiesto di FORZARE gli ingressi ....ma lui niente !! In pratica , al massimo mi compra la PUT che poi non ho capito se chiude sul segnale o sul TAKE PROFIT .....BOH
ciao !!

[Cagalli Tiziano]

Prova e se hai problemi sono qua!

Detto ....fatto !!
Ciao Denis , non volevo farti mancare il lavoro e cosi' mi sono detto : perche' non fare un bel backtest ??
Naturalmente nessuna intelligenza su questo pianeta puo' riportarmi di colpo al 2016 e da bravo dinosauro annaspo cercando di risolvere problemi al di fuori della mia portata .
[/QUOTE]

A me funziona..
Rientra sul backtest e mentre sei loggato, premi il tasto control e quello F5 e poi riprova.

[zenith]

A me funziona..
Rientra sul backtest e mentre sei loggato, premi il tasto control e quello F5 e poi riprova.

Grazie per il suggerimento ! ..Ma mi sembra il trading system BANCOMAT ..........Dov'è il trucco ??

[Cagalli Tiziano]

Grazie per il suggerimento ! ..Ma mi sembra il trading system BANCOMAT ..........Dov'è il trucco ??

Un sistema basato sulle medie mobili funziona con una probabilità del 50% per costruzione: sino a che il prezzo sale e la media è sotto, sino a che il prezzo scende e la media è sopra.
Però deve rimanere sopra e sotto più del periodo con cui la media è calcolata altrimenti entri alto ed esci basso e viceversa. IL test che stai effettuando sta dando dei risultati positivi congrui con le forti escursioni di qusto periodo.

Meglio legare la decisione anche ad un indicatore di volatilità o di momentum ad esempio medie mobili e ROC,
oppure il MACD che, misurando la distanza tra le medie che lo compongono (tramite l'istogramma), ti da la possibilità di settare un filtro

[zenith]

Un sistema basato sulle medie mobili funziona con una probabilità del 50% per costruzione: sino a che il prezzo sale e la media è sotto, sino a che il prezzo scende e la media è sopra.
Però deve rimanere sopra e sotto più del periodo con cui la media è calcolata altrimenti entri alto ed esci basso e viceversa. IL test che stai effettuando sta dando dei risultati positivi congrui con le forti escursioni di qusto periodo.

Meglio legare la decisione anche ad un indicatore di volatilità o di momentum ad esempio medie mobili e ROC,
oppure il MACD che, misurando la distanza tra le medie che lo compongono (tramite l'istogramma), ti da la possibilità di settare un filtro

Molte grazie , effettivamente stavo cercando un segnale "robusto" su cui lavorare......adesso pero' il grosso lo ha gia' fatto qualcun' altro !!!!