Discussione: Options BackTest Engine
Visualizzazione Ibrida
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27-01-16, 08:55 #1
Un sistema basato sulle medie mobili funziona con una probabilità del 50% per costruzione: sino a che il prezzo sale e la media è sotto, sino a che il prezzo scende e la media è sopra.
Però deve rimanere sopra e sotto più del periodo con cui la media è calcolata altrimenti entri alto ed esci basso e viceversa. IL test che stai effettuando sta dando dei risultati positivi congrui con le forti escursioni di qusto periodo.
Meglio legare la decisione anche ad un indicatore di volatilità o di momentum ad esempio medie mobili e ROC,
oppure il MACD che, misurando la distanza tra le medie che lo compongono (tramite l'istogramma), ti da la possibilità di settare un filtro..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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27-01-16, 10:18 #2
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