18 su 18 (En Plein con L' OverSpread)

[Apocalips]

Ciao Apo..una domanda
Se ho ben capito tieni sott'occhio quelle coppie dove lo z.scored diverge al massimo e oltrepassa prima la quarta deviazione standard per poi aprire la posizione al passaggio della seconda dev.st. come spiegato nel manuale?
Posso chiederti come ti regoli coi valori di cointegrazione e coenfidence?Ciao

Ciao, semplicemente aspetto che lo z-score superi per poi rientrare dentro le 2 deviazioni standard, se non lo fa lo attendo al rientro dalle 3 deviazioni e se non lo fa ancora attendo il rientro delle 4 deviazioni std....e così via.

La modalità che tu citi, cioè la regressione dalle 4 alle 2 deviazioni è la tecnica che usa Bergamin che puo dare degli ottimi risultati ma non ho una statistica a riguardo.

per quanto riguarda la cointegrazione e il confidence uso le soglie 0.70 e 60

Apo

[Major]

Ciao, semplicemente aspetto che lo z-score superi per poi rientrare dentro le 2 deviazioni standard, se non lo fa lo attendo al rientro dalle 3 deviazioni e se non lo fa ancora attendo il rientro delle 4 deviazioni std....e così via.

La modalità che tu citi, cioè la regressione dalle 4 alle 2 deviazioni è la tecnica che usa Bergamin che puo dare degli ottimi risultati ma non ho una statistica a riguardo.

per quanto riguarda la cointegrazione e il confidence uso le soglie 0.70 e 60

Apo

Ciao Apo mille grazie..spero di poter ricambiare e rendermi utile condividendo idee e suggerimenti allo scopo di migliorare l'operativita' di questo meraviglioso strumento..ciao

[familytaz]

Quella che segue è una statistica sui rendimenti degli ultimi trade ( esclusi quelli aperti ) di coppie di OverSpread a time frame orario che fanno parte di una mia watchlist dinamica in cui risiedono le coppie del FTSEMIB che mantengono nel tempo i migliori parametri.
L' operatività prevede un primo ingresso all'incrocio dei 2-3-4 zscore ( il primo che si verifica ) ed un secondo eventuale ultimo ingresso ( mediata ) sempre all'incrocio dei 2-3-4 zscore ma solo nel caso in cui si perdano 3 punti percentuali rispetto allo spread al momento del primo ingresso. Quelli con asterisco rosso sono quelli che hanno avuto bisogno di una mediata. Ecco i risultai:

Ciao Apo
se vuoi puoi diminuire le operazioni mediate aumentando il paniere di titoli ed ottimizzando così anche il tuo filtro.
;-)

[Apocalips]

Ciao Apo
se vuoi puoi diminuire le operazioni mediate aumentando il paniere di titoli ed ottimizzando così anche il tuo filtro.
;-)

certamente Andrea, quella che ho fatto vedere è una watch list del solo mib40 alla quale si potrebbe aggiungere quella di altri indici eurex e americano e quindi ricercare parametri ancora piu stringenti.


Apo

[familytaz]

certamente Andrea, quella che ho fatto vedere è una watch list del solo mib40 alla quale si potrebbe aggiungere quella di altri indici eurex e americano e quindi ricercare parametri ancora piu stringenti.


Apo

Il risultato ottenuto è stato fatto con posizioni "sintetiche" ?

[Claudio61]

fanno parte di una mia watchlist dinamica in cui risiedono le coppie del FTSEMIB che mantengono nel tempo i migliori parametri.

Ciao Maurizio ... ottimo lavoro come sempre ... non è una novità

Mi unisco alle domande di FAB:

cosa intendi per "dinamica"? Immagino titoli che entrano ed escono dalla lista in base ai migliori parametri .......
Quali parametri prendi per selezionarli? .. Movimento del titolo? spread MM? .......



Grazie

P.s. Per Dinamica ho letto dopo .. .sorry .... credevo che intendessi una lista di singoli titoli in WL da scannerizzare per avere le coppie

[Apocalips]

Ciao Maurizio ... ottimo lavoro come sempre ... non è una novità

Quali parametri prendi per selezionarli? .. Movimento del titolo? spread MM? .......

Ciao Claudio, grazie, nessun segreto , i titoli da inviare nella watchlist devono semplicemente superare questo filtro:

Non riesco ad allegarlo, per cui lo condivido in dropbox, spero mi sia consentito:
https://www.dropbox.com/s/gbrnl1kiq6...ssfilters?dl=0


Apo

[Claudio61]

Ciao Claudio, grazie, nessun segreto , i titoli da inviare nella watchlist devono semplicemente superare questo filtro:

Non riesco ad allegarlo, per cui lo condivido in dropbox, spero mi sia consentito:
https://www.dropbox.com/s/gbrnl1kiq6...ssfilters?dl=0


Apo

Grazie Apo ...... l'altro filtro ... come lo avevi chiamato ... la memoria ..... era molto molto più stringente ... l'hai abbandonato?
Io l'ho un po' più stringente di questo e ho inserito anche l' R-Squared

[Apocalips]

Grazie Apo ...... l'altro filtro ... come lo avevi chiamato ... la memoria ..... era molto molto più stringente ... l'hai abbandonato?
Io l'ho un po' più stringente di questo e ho inserito anche l' R-Squared

Claudio, ho dovuto necessariamente "rilassare" un po i limiti per avere un paniere un po piu popolato da cui prelevare le coppie mature da inserire nel portafoglio in sostituzione a quelle chiuse di volta in volta.


Apo

[TFiutoT384]

Sono dell'idea che fare una sorta di riunione online una o due volte dove in diretta ci si possa scambiare contributi. Ad esempio la bella esposzione di Apo sarebbe un argomento interessante da valutare assieme. Non stò parlando di webinar ma di osservazioni basate sui contributi degli utenti. A mio parere è il miglior modo, o il più veloce, di far progredire il maggior numero degli utenti.