STOXX_Novembre_volatilita _iron

[Cagalli Tiziano]

...e si possono accendere nelle sere d'estate, contro le zanzare.

Scherzo eh!...permettetemi una battuta!

[tony]

[Morgi]

CERTO l' ironia ci vuole ma basta predner le cose per quel che sono .

in una sola parola (marobozu) si evita di dire che durante il giorno il prezzo ha aperto sui minimi ed ha chiuso con un lungo percorso sui massimi .

una parola... per 20 :-)

Vediamo come procede questo rimbalzo partito sulla rialzista day qualche giorno fa

una precedente area di congestione per lo stoxx future era tra 2860/2890
e il 26/ottobre è sceso di colpo da 2890 a 2820 in una sola ora !!

[Morgi]

area 2900 è stata raggiunta ..abbiamo VIX ancora in discesa ..vendere ora call indicherebbe incassare premio basso .GIUSTO?
a proposito in USA oggi BANK holiday !

[Morgi]

rifacendo il calcolo dei payoff in base alla volatilita ritornata in area 15%

variata la vola con il prezzo del sottostante variato di circa 200 punti ..il break even della call resta sotto 3000 area in cui si vede un picco di open interest put

[tony]

..il break even della call resta sotto 3000 area in cui si vede un picco di open interest put

Scusa ma a 3000 c'è un picco di call :ohmy: ?
E il bank holiday a cosa è riferito?

[Morgi]

si nel grafico si vede come open interest su quel livello sia alto --è la barra verde orizzontane nel grafico precedente dello stoxx


il bank holiday ...vuol dire che in usa è festa
oggi è il veterans day---(mercati aperti pero è festa )
dovrebbero esserci volumi inferiori negli scambi

[Morgi]

aggiiornamento al 17_novembre ..volatilita storica 8.80 ancora indiscesa preso dal valore sul grafico di stoxx fiuto

e sarebbe 8.8 :4 = 2.2
invece le opzioni scontano un 5.5 in media ...vedi riquadro rosso nel primo grafico allegato


nel secondo grafico allegato si nota sempre il picco di OI call a 3000 e un primo picco di put a 2800 dicembre

terzo grafico strategia in corso

[Alessandra]

se il totale At Now della bull spread è giusto io la chiuderei, come dice Tiziano "se già in metà tempo ottieni più della metà dell'utile ..."
per le precedenti, due belle ali non ti farebbero stare più tranquillo? Ridurresti pure il margine e avresti maggiore liquidità per altre operazioni.
Io non apro le ali soltanto a due - tre giorni dalla scadenza e preferisco comunque uno strangle che mi da una maggior area di profitto (e tranquillità). L'utile max si riduce senz'altro ma è sufficiente tradarne di più.

[tony]

Grande Alessandra, ti vedo sempre più presente, e, secondo la mia modesta opinione, dispensi degli ottimi consigli