spread 1% Euro ....

[Cagalli Tiziano]

grazie a Te per la disponibilità ...

... non so se dal punto di vista matematico è corretto comunque ....
il calcolo andrebbe fatto quando lo zscore è sullo zero (0)
spread 1% = spread in percentuale / valore in denaro dello spread

di seguito esempio ...

fabio

Grazie ora ho capito ..però non è possibile fare il calcolo che scrivi perchè ci sono infinite combinazioni che possono portare ad un movimento dell'1%.

Infatti, essendo una combinazione di due andamenti, l'1% lo posso ottenere:

asset A si muove del 1,1 %
asset b si muove del 0,1 %

oppure

asset A si muove del 29 %
asset b si muove del 28 %

oppure

infinite combinazioni.