Discussione: Strategia anticipata di Agosto
Visualizzazione Ibrida
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10-06-15, 11:05 #1
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10-06-15, 11:16 #2
E' salita di 1 punto la vola sulla scadenza di Agosto.
Inizia ad esseci uno skew di volatilità che, mano a mano che aumenta ci indica sempre di più che la posizione potrebbe andare in gain.
Infatti più volatilità su prima scadenza indica movimento atteso ampio che diventerà trend sia in continuazione che in inversione.
Vedremo...di più nin sò..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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10-06-15, 11:25 #3
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perdonami Tiziano ma credo di non aver capito:
1. dove vedi che la vola di agosto è salita? (sulla PUT comprata mi sembra scesa rispetto al primo post)
2. se sale la vola su una put non dovremmo attenderci discesa (cioè continuazione)?
grazie, è molto interessante seguire i tuoi ragionamenti ...live....
PS
BT sembra una bomba anche per le opzioni....SBRIGATEVI"la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. Pepe
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10-06-15, 12:14 #4
Ci si riferisce a come si inclina la curva rispetto alla prima scadenza, quando dico che è aumentata sulla comprata intendo che la base, il punto di partenza, è la comprata e la curva è in aumento.
Esattamente come si leggono le curve sui tassi di interesse.
Sulla figura di inizio:
+ 23,16
- 22,55
= 0,61
Sulla figura di oggi:
+ 23,04
- 22,31
= 0,72
0,61 -0,72 = 0,11
Questo è un tool che è presente in Bee/Fiuto...i calcoli comunque sono questi...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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10-06-15, 13:53 #5
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11-06-15, 09:21 #6
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11-06-15, 11:16 #7
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11-06-15, 18:14 #8
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