Discussione: ts prova

  1. #1

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    ts prova

    Ciao a tutti,
    scusate se posto questo trading system ma vorrei capire se puo avere senso uno costruito in questa maniera.


    Buy:

    INPUTS: @price(CLOSE), @BandPeriods(20), @BigDev(1.6), @SmalDev(0.83), @SLperiods(7), @matype(SIMPLE), @tlrstop(50)

    SET TRAILING_STOP = @tlrstop
    SET TRAILING_PERCENT = 10


    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
    CROSSOVER(SignalLine, BigBottom) AND REF(CPKC(close), 1) > REF(CPKC(close), 2) > REF(CPKC(close), 3)
    AND Variance(CLOSE,21,SIMPLE)> REF (Variance(CLOSE,21,SIMPLE),10)

    Sell:

    SET TRAILING_STOP = @tlrstop
    SET TRAILING_PERCENT = 10

    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
    CROSSOVER(BigTop,SignalLine) AND REF(CPKC(close), 1) < REF(CPKC(close), 2) < REF(CPKC(close), 3)
    AND Variance(CLOSE,21,SIMPLE)> REF (Variance(CLOSE,21,SIMPLE),10)

    Exitlong:

    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)

    CROSSOVER(SmallBottom,SignalLine)OR CROSSOVER(SmallTop,SignalLine)OR CROSSOVER(SignalLine,SmallBottom)


    Exitshort:

    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)

    CROSSOVER(SignalLine, SmallBottom)OR CROSSOVER(SignalLine, SmallTop)OR CROSSOVER(SmallBottom,SignalLine)

    grazie

    Luca

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Riposto il tuo script utilizzando la funzione che ho cerchiato nell'immagine...così sono ben evidenziate le parole e i lettori NON hanno scuse per poter dire la loro.



     
    
    Buy:
    
    INPUTS: @price(CLOSE), @BandPeriods(20), @BigDev(1.6), @SmalDev(0.83), @SLperiods(7), @matype(SIMPLE), @tlrstop(50)
    
    SET TRAILING_STOP = @tlrstop
    SET TRAILING_PERCENT = 10
    
    
    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
    CROSSOVER(SignalLine, BigBottom) AND REF(CPKC(close), 1) > REF(CPKC(close), 2) > REF(CPKC(close), 3) 
    AND Variance(CLOSE,21,SIMPLE)> REF (Variance(CLOSE,21,SIMPLE),10)
    
    Sell:
    
    SET TRAILING_STOP = @tlrstop
    SET TRAILING_PERCENT = 10
    
    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
    CROSSOVER(BigTop,SignalLine) AND REF(CPKC(close), 1) < REF(CPKC(close), 2) < REF(CPKC(close), 3)
    AND Variance(CLOSE,21,SIMPLE)> REF (Variance(CLOSE,21,SIMPLE),10)
    
    Exitlong:
    
    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
    
    CROSSOVER(SmallBottom,SignalLine)OR CROSSOVER(SmallTop,SignalLine)OR CROSSOVER(SignalLine,SmallBottom)
    
    
    Exitshort:
    
    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
    
    CROSSOVER(SignalLine, SmallBottom)OR CROSSOVER(SignalLine, SmallTop)OR CROSSOVER(SmallBottom,SignalLine)
    grazie
    Luca
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    • Tipo File: png 1.png‎ (38.2 KB, 11 visualizzazioni)
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Così si vede che il CPKC è l'oscillatore CoppocKurve e qui le spiegazioni
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Così si vede che il CPKC è l'oscillatore CoppocKurve e qui le spiegazioni
    Grazie Tiziano!
    Non riesco a costruire grandi trading system..... cercavo di filtrare quelli già esistenti.... Se qualcuno ha dei suggerimenti sono molto graditi.

  5. #5
    L'avatar di Apocalips
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    Ciao Luca, io sono in vacanza per cui non posso aiutarti a capire se quello che hai scritto possa produrre risultati soddisfacenti . Hai inserito nella parte del money management un trailing profit il cui utilizzo vieta l' esecuzione di backtest. Quello che dovresti fare è far partire un front test in paper per il tempo necessario al TS a produrre una trentina di trade in modo da avere una prima idea su quali parametri intervenire.

    Comunque se sei inpaziente e vuoi testare subito con un back test sostituisci il trailing stop con un takeprofit in modo da essere sicuro che quel tick lo avresti effettivamente preso.
    Non rimanere deluso, avrai risultati peggiorativi ma non ti preoccupare serve solo per capire se quello che hai scritto ha un senso oppure se è immediatamente da cestinare

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Luca, io sono in vacanza per cui non posso aiutarti a capire se quello che hai scritto possa produrre risultati soddisfacenti . Hai inserito nella parte del money management un trailing profit il cui utilizzo vieta l' esecuzione di backtest. Quello che dovresti fare è far partire un front test in paper per il tempo necessario al TS a produrre una trentina di trade in modo da avere una prima idea su quali parametri intervenire.

    Comunque se sei inpaziente e vuoi testare subito con un back test sostituisci il trailing stop con un takeprofit in modo da essere sicuro che quel tick lo avresti effettivamente preso.
    Non rimanere deluso, avrai risultati peggiorativi ma non ti preoccupare serve solo per capire se quello che hai scritto ha un senso oppure se è immediatamente da cestinare

    Apo
    Grazie Per la Risposta Apo!
    Non ho assolutamente fretta provo a fare dei test come mi hai indicato.
    Ti faccio sapere.
    Buone Vacanze!
    Luca

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