OverSpread all'incontrario!

[Apocalips]

Se la coppia fosse ben cointegrata bisognerebbe comprarla (Compro l'assset A e vendo l'asset B)
Ma siccome non lo è allora vendo la coppia (vendo l'assset A e compro l'asset B)

Ha senso?

Nessuno vieta di fare quello che tu dici, ma non è piu L'Overspread.
IL guinzaglio che lega il cane al padrone ( cointegrazione) non c'è per cui verrebbero a mancare tutti i presupposti per un trading statisticamente profittevole. Il ritorno della coppia verso lo zero dello z-score oppure un ulteriore divaricarsi dello spread diventerebbero eventi del tutto casuali. Il padrone richiama il suo cagnolino ma lui va dove gli pare essendo libero dal guinzaglio.

Buon ferragosto

Apo