Quantitative Trading Strategies

[Apocalips]

ecco la performance di oggi 02 Settembre, 2500 euro !



molto interessante, tra ieri e oggi ha prodotto 4436 euro di utile in 97 trade, mumero che incomincia a diventare statisticamente significativo. Sto realmente sfruttando una inefficienza del mercato?...è troppo presto per dirlo, voglio arrivare almeno a 500 trade per trarre le conclusioni...intanto proseguiamo il test anche domani.

domanda per Tiziano: in uno strumento come il dax, quanto incide lo slippage sul rendmento finale ?.. realisticamente, nel caso specifico, quanto avrei portato a casa dei 2500 euro della perfomance odierna ? grazie

PS: complimenti a tutto lo staff che lavora sul software; la versione che ho in prova (release 72) sembra aver risolto il problema di collegamento di BT con la T3 open aperta a mercati chiusi.
Non c'è piu bisogno di riconnettersi manualmente, lo fa in automatico e il grafico si sviluppa regolarmente in orizzontale

grazie e bravi

[Cagalli Tiziano]

ecco la performance di oggi 02 Settembre, 2500 euro !



molto interessante, tra ieri e oggi ha prodotto 4436 euro di utile in 97 trade, mumero che incomincia a diventare statisticamente significativo. Sto realmente sfruttando una inefficienza del mercato?...è troppo presto per dirlo, voglio arrivare almeno a 500 trade per trarre le conclusioni...intanto proseguiamo il test anche domani.

domanda per Tiziano: in uno strumento come il dax, quanto incide lo slippage sul rendmento finale ?.. realisticamente, nel caso specifico, quanto avrei portato a casa dei 2500 euro della perfomance odierna ? grazie

PS: complimenti a tutto lo staff che lavora sul software; la versione che ho in prova (release 72) sembra aver risolto il problema di collegamento di BT con la T3 open aperta a mercati chiusi.
Non c'è piu bisogno di riconnettersi manualmente, lo fa in automatico e il grafico si sviluppa regolarmente in orizzontale

grazie e bravi

Grazie Apo!

Premetto che sul Dax sono un paio d'anni che non ho più TS automatici ... (ho preferito il mini nasdaq)..
...se l'acquisto e la vendita lo fai Market non esiste slippage, se invece entrambi sono "limite" allora puoi considerare che il 50% delle volte hai ottenuto 1 tick peggiorativo detratto il fatto che sovente lo ottieni migliorativo.

[Apocalips]

Ciao Tiziano, ma in modalità paper trading ovvero nel simulato, come viene calcolato l'eseguito? sul bid/ask effettivo oppure sull'ultimo prezzo battuto (last)? Te lo dico perchè in Ts a basso time frame come il minuto e con average trade piccoli ( 100 euro) il costo di un punto di spread che sul Dax è di 25 euro impatterebbe parecchio sulla performance finale ottenuta con il simulato (50 euro a trade tra andata e ritorno )

grazie

[Andrea Cagalli]

Ciao Tiziano, ma in modalità paper trading ovvero nel simulato, come viene calcolato l'eseguito? sul bid/ask effettivo oppure sull'ultimo prezzo battuto (last)? Te lo dico perchè in Ts a basso time frame come il minuto e con average trade piccoli ( 100 euro) il costo di un punto di spread che sul Dax è di 25 euro impatterebbe parecchio sulla performance finale ottenuta con il simulato (50 euro a trade tra andata e ritorno )

grazie

Ciao caro,
gli ordini in backtest o in strategy in paper trading vengono registrati sul last. Mentre in real market è la piattaforma che ti restituisce il prezzo eseguito che con ogni probabilità sarà bid o ask.

Il punto di spread includilo con lo slippage così hai un'equity più veritiera.

Ciao Ciao