Quantitative Trading Strategies

[Andrea Cagalli]

Ciao Tiziano, ma in modalità paper trading ovvero nel simulato, come viene calcolato l'eseguito? sul bid/ask effettivo oppure sull'ultimo prezzo battuto (last)? Te lo dico perchè in Ts a basso time frame come il minuto e con average trade piccoli ( 100 euro) il costo di un punto di spread che sul Dax è di 25 euro impatterebbe parecchio sulla performance finale ottenuta con il simulato (50 euro a trade tra andata e ritorno )

grazie

Ciao caro,
gli ordini in backtest o in strategy in paper trading vengono registrati sul last. Mentre in real market è la piattaforma che ti restituisce il prezzo eseguito che con ogni probabilità sarà bid o ask.

Il punto di spread includilo con lo slippage così hai un'equity più veritiera.

Ciao Ciao