Discussione: 938 euro in 4 ore con OverSpread Intraday a 5 minuti
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03-11-15, 08:58 #1
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Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
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03-11-15, 11:15 #2
Buongiorno
rispondo alla domande
Con timeframe a 5 minuti i trade che maturano i requisiti difficilmente si chiudono oltre le 70-80 barre , l'operatività è rigorosamente intraday ( no overnight ) per cui la scelta delle coppie deve avvenire nelle prime 2 ore di contrattazione, diciamo entro le 11 dopodichè non prendo piu segnali e aspetto.
Mediamente i pair che chiudono portano circa un 1% di gain.
Il segreto è diversificare con piu coppie a mercato (almeno 4-5 ) in modo da attuare una sorta di mutualità che tiene bassi i drowdawn e ti permette di chiudere tutto al raggiungimento di una soglia prestabilita anche senza aspettare necessariamente la chiusura sulla zero-line.
questa mattina ad esempio sto simulando un portafoglio di 4 coppie ( 2 long e 2 short) e già si potrebbe pensare di chiudere tutto con un gain di oltre 500 euro avendone impegnati circa 40.000 a leva e lo z-score delle coppie è ancora ben lontano dalla chiusura
lavorando in questo modo, la probabilità, durante la giornata di intercettare picchi positivi di portafoglio su cui tarare il nostro profit giornaliero è estremamente elevata in quanto abbiamo dalla nostra parte il 95% della campana di distribuzione.
ApoUltima modifica di Apocalips; 03-11-15 alle 11:30
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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03-11-15, 11:59 #3
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03-11-15, 12:53 #4
Per essere precisi e rispettare le regole il pair andrebbe ribilanciato ma fino ad ora in questi primi test non mi è mai capitato.
Nella watchList a 5 minuti carico questo filtro:
cointegrazione>=0.75
confidencelevel>=0.60
HistoricalBars>=1480
Standardnumerotrade>=7
standard profit/loss% >=8
standard avg bars/trade <=80
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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03-11-15, 13:17 #5
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03-11-15, 12:31 #6
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03-11-15, 13:27 #7
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Io non metto stop perchè uso le opzioni comperate per cui ho già il massimo rischio.
Poi, vendendo sullo o sgli strike che mi rimangono in perdita, recupero una parte del premio. Se il valore in vendita è piccolo rispetto alla perdita faccio un calendar.
Su operazioni più lunghe dove magari mi è rimasta in loss solo 1 sottostante della coppia, cerco tra quelle in perdita di formare una coppia nuova.
Gli algo di beeTrader sono incredibilmente efficaci per cui le perdite ingestibili rimangono veramente poche.
E' maggiore il costo di tutti gli eseguiti di tutti gli overspread, vinceti e perdenti che il costo delle perdite.
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03-11-15, 14:52 #8
ed eccolo qui, anche questa mattina alle 13:15 dopo 3 ore di mercato è arrivato il picco di portafoglio che mi ha permesso di chiudere tutte le posizioni con un +921 euro
il tutto quando la situazione dei 4 OverSpread era la seguente:
L' asimmetria tra probabilità a favore e probabilità contrarie, porta il portafoglio, da quello che sto osservando, a transitare inevitabilmente in frequenti picchi positivi di cassa. L'abilità sta nel saper uscire (flat all) al momento giusto e al punto giusto durante uno di questi picchi in modo da spezzare le gambe allo scarto negativo di quei pochi restanti OverSpread che tarderanno a dirigersi verso lo zero, come nel caso specifico il primo a sinistra allegato.
Tiziano, che ne pensi di questo modo di gestire il portafoglio ?...e corretto ?
....intanto proseguono gli studi
ApoUltima modifica di Apocalips; 03-11-15 alle 15:27
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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03-11-15, 16:00 #9
E' perfetto Apo e i risulati lo dimostrano.
Nei filtri che tu hai messo aggiungere la voce Ratio Profit che misura di quanto il profitto ottimizzato si discosta dal profitto standard. Più questo valore è attorno a 1 (va bene un 20% di differenza tra i due profit) e più abbiamo individuato una coppia che si è comportata seguiendo la "normale", tanto più ci allontaniamo e più la coppia è anomala, non normale..e io la evito...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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03-11-15, 16:08 #10