Inserisco qui la mia osservazione poichè sul video, caro Tiziano, hai parlato di skew di volatilità sul FTSE.

Hai e avete tutti notato che sulla VOLATILITY SMILE del VIX, c'è una grossa differenza percentuale nella scadenza di

dicembre tra gli strike a partire da 22,5 fino a 26? Che sia il preallarme per una salita del vix e una conseguente discesa dello

S&P 500?

Mi viene un dubbio: questa grande differenza di volatilità dovrà esser convalidata anche dalla formazione di colonne di PUT

sull'open interest, poichè vedo ancora 1744 contratti CALL a livello 22,5

:huh: