scelta orari mercati: tutto il giorno o solamente orari di apertura ufficiale

[giorgiog]

Salve,
come anticipato ho ripreso ad occuparmi di overspread ed ho riscontrato qualche stranezza che non capisco e chiedo conforto a Tiziano e staff.

Cerco di spiegarmi (premessa: utilizzo IB come fonte dati)

ho provato a fare due scansioni con alcuni titoli tutti impostati in symbol manager con mercato nyse e con i parametri di orario come da immagini che allego.

Ho fatto due scansioni (che allego): una con il pulsante "sessioni di mercato" non premuto ed una con il pulsante "sessioni di mercato" premuto

Intanto noto due anomalie che ho evidenziato: in entrambi i casi nella colonna "colonna A/B last bar time" trovo sempre come data e ora il giorno 16/01 e come ora 2.00 mentre in un caso mi sarei aspettato come ultima ora le 22 del giorno 15 e non vorrei che questa cosa celasse un qualche problema di filtro dati da utilizzare per i calcoli. Inoltre nella colonna "historical bars" ho valori molto diversi in un caso e nell'altro (non so perché) e non sono sicuro che questo non si ripercuota sulla correttezza dei calcoli.

In ultima istanza naturalmente i settaggi diversi incidono molto sui valori di cointegrazione e quindi vorrei essere sicuro che se se decido di premere il pulsante "sessioni di mercato" il software utilizzo solo gli orari da me impostati dalle 15:30 alle 22:00 e non altri

Non so se sono riuscito a trasmettere i miei dubbi e mi scuso per la lunghezza della roba scritta ma ho cercato di scrivere tutti i passaggi fatti e le mie perplessità