Discussione: Iron condor su due Conti C
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19-11-09, 23:47 #11
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Re: Iron condor su due Conti C
si ... intendevo proprio alternare triangolini di call e di put .... ma se non si riesce a recuperare neanche un pò di spead .... dici che non sta in piedi ? .... ho anche un altro dubbio ... se viene toccato un nuovo strike proprio il giorno della scadenza .... si riuscirà a creare l'ultimo triangolino quando le opzioni sono vicinissime alla scadenza ?
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20-11-09, 08:57 #12
Re: Iron condor su due Conti C
L'ultimo giorno non c'è più "trippa per gatti" e, dipende da orario e sottostante, ti trovi solo le due ATM...per cui al massimo costruisci uno straddle
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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20-11-09, 09:02 #13
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Re: Iron condor su due Conti C
... e la costruzione dello straddle è utile per completare la strategia dei triangolini ?
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20-11-09, 09:34 #14
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Re: Iron condor su due Conti C
Io penso che anche "triangolini" sia una terminologia come "Butterfly". Felix usa "triangolini" (per butterfly) come io uso "traliccio" (per straddle), per noi parole pregne di significato, ma sconosciute agli altri.
Io parlo il dialetto romanesco Felix quello lombardo, Tiziano quello veneto, ma qui parliamo tutti italiano. "Triangolini sta a "Butterfly" come il dialetto sta alla lingua.
Ecco l'utilità di usare le parole giuste, CAPIRSI.
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20-11-09, 11:18 #15
Re: Iron condor su due Conti C
Approvo e condivido!
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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20-11-09, 11:40 #16
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Re: Iron condor su due Conti C
Scusate per lo sbaglio di terminologia!!! E' giusto dare il giusto nome alle cose altrimenti si rischia di fare confusioni !!! (già vi ho anticipato che errori ne faccio ancora tanti spero nel prosieguo di farli tendere a zero)!!
Comunque questo tread è stato fatto per cercare di ricavarne una piccola strategia da un'idea anche perchè come si diceva il Sagro Graal nessuno l'ha ancora trovato!! (tranne qualche arbitraggio)
Ritornando al bozzolo della strategia ho pensato alle Iron Butterfly per il decadimento di theta .
Le difficoltà che si presenteranno:- Se il mercato segue un trend definito o in salita o in discesa si arriverà ad accumulare un lose formato da tutte le farfalle fatte e in più verso scadenza non se ne potranno fare più perchè il theta sarà esiguo da avere farfalle direttamente con Pay Off negativo!! di qui la necessità di apportare delle modifiche in corso d'opera.
- Se il mercato rimbalza segnando più volte gli stessi strike fino a quando bisogna incrementare le Butterfly o se è meglio farne solo una per strike?
- Etc Etc
Quindi da questo la necessità di simulare !!!! Per cercar di solcar il mar che separa tra il dir e fare!!
(ps: qualche idea sulle correzioni ce l'ho !! :P vedremo in corso d'opera se funzioneranno!)
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20-11-09, 11:46 #17
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Re: Iron condor su due Conti C
non ci anticipi le idee sulle correzioni ?
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20-11-09, 11:57 #18
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Re: Iron condor su due Conti C
Voglio ancora farci qualche calcolo senò rischio di fare la solita figuraccia :P
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20-11-09, 12:03 #19
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Re: Iron condor su due Conti C
Maurizio
nei miei molteplici tentativi e prove un certo giorno pensai che si potesse creare una strategia mandando a mercato certe mosse sempre le stesse a certe evenienze (come passaggio degli strike). Mi accorsi subito che le combinazioni sono infinite e quindi trovare quelle giuste non è proprio semplice.
Trovai però 2 costanti che forse ti possono essere utili.
1) La mandata a mercato ripetitiva deve avere un numero di ripetizioni massimo fissato all'inizio.
2) al raggiungimento di tale numero occorre aver studiato delle mosse di aggiustamento finali per mandare a scadenza senza altri interventi.
Mi sembrò che con queste due regole la ricerca del Sacro Graal fosse più semplice.
Feci anche un foglietto excel che calcolava tutte le mosse ripetitive e ti dava la situazione da inserire su Fiuto per studiare le correzioni finali.
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20-11-09, 12:04 #20
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Re: Iron condor su due Conti C
Scusate, mi sono spiegato male e per esprimere il concetto di non concentrarsi troppo sulla memorizzazione delle strategie, rischio di far fare confusione ai nuovi arrivati. :S
Ha ragione Pidi. In ogni ambiente esiste una terminologia, un linguaggio comune che è giusto apprendere ed utilizzare per risparmiare tempo ed evitare equivoci.
Il mondo del trading non fa eccezione, quindi se tutto il mondo chiama Butterfly una determinata strategia, non vedo utile dare dei soprannomi ad un termine universalmente riconosciuto.
Mi scuso per aver creato confusione, vado a ripassarmi il Fontanills.- Felix qui nihil debet -