Iron condor su due Conti C

[giuseppe]

Maurizio

nei miei molteplici tentativi e prove un certo giorno pensai che si potesse creare una strategia mandando a mercato certe mosse sempre le stesse a certe evenienze (come passaggio degli strike). Mi accorsi subito che le combinazioni sono infinite e quindi trovare quelle giuste non è proprio semplice.
Trovai però 2 costanti che forse ti possono essere utili.
1) La mandata a mercato ripetitiva deve avere un numero di ripetizioni massimo fissato all'inizio.
2) al raggiungimento di tale numero occorre aver studiato delle mosse di aggiustamento finali per mandare a scadenza senza altri interventi.

Mi sembrò che con queste due regole la ricerca del Sacro Graal fosse più semplice.

Feci anche un foglietto excel che calcolava tutte le mosse ripetitive e ti dava la situazione da inserire su Fiuto per studiare le correzioni finali.

per la tua esperienza è fattibile con le butterfly ?

[pidi10]

In teoria è fattibile con tutto. Basta poi andare a vedere su Fiuto cosa viene fuori.
Ad esempio se tu provi una strategia in cui ad ogni mossa devi rimangiarti delle mosse fatte prima, è chiaro che non conviene farla.
Le butterfly le puoi costruire con sole put, con sole call, Iron, anche i condor che puoi anche farli OTM o ITM. Magari in uno dei modi è possibile.
Di materia ce n'é da provare!
Puoi anche impostare delle mosse casuali.
Ad esempio io ho capito che nella struttura dei prezzi dei mm, che serve per mantenere sempre l'equilibrio (dei loro portafogli), ci sono dei punti di debolezza. Se io studio quale sia una mossa che coglie tale debolezza e la ripeto con la metodologia descritta, non so so cosa viene fuori, ma se poi appare un payoff accettabile, posso approfondire per vedere di aggiustare il tiro stabilendo il numero delle ripetizioni e le mosse correttive per mandare la strategia a scadenza.
Non so se sono stato chiaro.

[dichiara.maurizio]

Ho fatto alcune riflessioni sulla strategia :
1. In questo momento di mercato il sottostante è posizionato quasi al centro della strategia e simulando altri Iron Butterfly sui medesimi strike degli altri già fatti peggiorerebbero ulteriormente il pay off per il prosieguo della stessa.
2. Come regole della strategia ho pensato di far aprire le ali alle farfalle così da far alzare il pay off e cioè quando il prezzo delle comprate diviene uguale alla massima perdita dell’ Iron Butterfly in oggetto si và flat della stessa e di continuare nella messa a mercato di altre Iron Butterfly se il sottostante raggiunge altri strike ancora non raggiunti fino a circa una settimana dalla scadenza delle stesse .
Aumenterà un pò di gamma a strike ma così penso che seguiremo anche il trend!
Che ne pensate?