chiarimento OI

[Opzionibus]

E' normale che quando i mercati vengono battuti così pesantemente e senza direzione, si tenda a prendere posizioni con delta bassi dove si riesce meglio a guadagnare di Vega e si rischia meno.

Grazie come sempre della risposta però ancora non capisco cosa abbiano fatto sulla discesa, hanno lasciato intatte quelle colonne di put fino a qualche giorno fa e le call sono comparse che è poco.

Vediamo cosa combinano per marzo.

[Cagalli Tiziano]

Grazie come sempre della risposta però ancora non capisco cosa abbiano fatto sulla discesa, hanno lasciato intatte quelle colonne di put fino a qualche giorno fa e le call sono comparse che è poco.

Vediamo cosa combinano per marzo.

Le put e le call rimangono ma vengono coperte portandole a delta zero.

Quindi negli open interest le colonne rimangono, mentre nei DPD che tengono conto delle coperture sono sparite.
Se guardi le immagini di quelle postate in questi giorni riesci a d avere un'idea chiara di come gli strategist hanno gestito questa fase.

E si vede anche che loro non hanno avuto le idee chiare!

[firaman71]

Le put e le call rimangono ma vengono coperte portandole a delta zero.

Quindi negli open interest le colonne rimangono, mentre nei DPD che tengono conto delle coperture sono sparite.
Se guardi le immagini di quelle postate in questi giorni riesci a d avere un'idea chiara di come gli strategist hanno gestito questa fase.

E si vede anche che loro non hanno avuto le idee chiare!

Questo degli OI è un argomento molto interessante e direi basilare per capire (se così si può dire) il mercato. Mi chiedevo se esiste qualche testo di riferimento esaustivo a riguardo (magari con qualche esempio). Finora le info che ho elaborato le ho trovate al 90% sparse in questo forum anche perchè vorrei evitare fonti che interpretano gli OI in maniera "diversa" da quanto spiegato da Tiziano.
Grazie a tutti per le risposte e a Playoption per il lavoro che svolge!

[bergamin]

Questo degli OI è un argomento molto interessante e direi basilare per capire (se così si può dire) il mercato. Mi chiedevo se esiste qualche testo di riferimento esaustivo a riguardo (magari con qualche esempio). Finora le info che ho elaborato le ho trovate al 90% sparse in questo forum anche perchè vorrei evitare fonti che interpretano gli OI in maniera "diversa" da quanto spiegato da Tiziano.
Grazie a tutti per le risposte e a Playoption per il lavoro che svolge!

Per amore della verità:

gli OI si leggevano come se fossero contratti comperati e come se non esistessero le coperture.

Questo fino a che una quindicina di anni fa, Tiziano, in Borsa Italiana ha esposto la sua lettura.

Ha rischiato il linciaggio () perchè proprio esponenti "importanti" che avevano parlato prima di lui avevano appena detto il contrario.

Poi è stato deriso ed infine è stato copiato e adesso ognuno dice la sua senza però citare colui che ha il merito di aver cancellato le interpretazioni che erano sbagliate.

Adesso trovi delle interpretazioni fantastiche, nel senso che la fantasia la fa da padrona ..

Il materiale lo trovi su questo forum.

[Opzionibus]

Le put e le call rimangono ma vengono coperte portandole a delta zero.

Quindi negli open interest le colonne rimangono, mentre nei DPD che tengono conto delle coperture sono sparite.
Se guardi le immagini di quelle postate in questi giorni riesci a d avere un'idea chiara di come gli strategist hanno gestito questa fase.

E si vede anche che loro non hanno avuto le idee chiare!

Aaaa, grazie Tiziano, mi sentivo solo ad averci capito poco