Citazione Originariamente Scritto da Sid63 Visualizza Messaggio
In sostanza, se ho inteso bene, quando l'overspread orario va in sofferenza lo trasformi in ratio spread, zscore giornaliero permettendo, usando comunque opzioni a scadenza molto lunga per "star dentro" con le tempistiche. Oltre al fatto di usare comunque titoli molto liquidi, verifichi che ci sia cointegrazione su entrambi i time frame? Spesso ho verificato che coppie cointegrate sull'orario non lo sono per niente sul daily e viceversa...
Ti rispondo io:

supponiamo che dei 20 assets (ovvero 10 coppie )che avevi a mercato ne hai chiusi 10 in guadagno.
Te ne rimangono quindi 10 che sono in perdita sulla prima figura che hai messo a mercato, cioè il primo spread con cui sei entrato a mercato è in perdita.

A questo punto prendi i 10 Assets, fai una nuova whatclist e lanci la cointegrazione giornaliera.

A questo punto quelli che hanno cointegrazione e verso giusto formano le nuove coppie e se del caso li aggiusti modificandoli in ratio o in altre figure(calendar con la venduta più corta di scadenza e magari ITM).

Gli altri puoi semplicemente modificare e portare a scadenza la strategia come titoli singoli oppure trovare loro un nuovo compagno tra altri nuovi assets.