Discussione: Ultime novità su tecniche Overspread
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05-05-16, 19:50 #15
Ti rispondo io:
supponiamo che dei 20 assets (ovvero 10 coppie )che avevi a mercato ne hai chiusi 10 in guadagno.
Te ne rimangono quindi 10 che sono in perdita sulla prima figura che hai messo a mercato, cioè il primo spread con cui sei entrato a mercato è in perdita.
A questo punto prendi i 10 Assets, fai una nuova whatclist e lanci la cointegrazione giornaliera.
A questo punto quelli che hanno cointegrazione e verso giusto formano le nuove coppie e se del caso li aggiusti modificandoli in ratio o in altre figure(calendar con la venduta più corta di scadenza e magari ITM).
Gli altri puoi semplicemente modificare e portare a scadenza la strategia come titoli singoli oppure trovare loro un nuovo compagno tra altri nuovi assets...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.