Consigli e dritte per un neofita

[fernatrade]

... dovresti spiegare meglio la tua strategia / obiettivi ... altrimenti e' difficile commentare ....

quindi : presentare la tua analisi tecnica (e/o fondamentale) per la quale hai deciso di entrare long su eni , ...
... analisi volatilita implicita , storica , confronto tra le due , DPD , strategia del mercato , diamo i numeri , ....
impostare la strategia su Fiuto ( + piano B ) e condividerla ....

.... comunque se fai tutto quello che ti ho indicato forse non hai + bisogno di commenti .....

fabio

Ciao Fabio

Innanzi tutto grazie per i tuoi suggerimenti
Dopo tanto studio adesso provo a condividere l'ingresso su ENI che metterò a mercato probabilmente Lunedì

Dall'analisi Tecnica ENi a 14 è un grosso supporto testato più volte su più timeframe.
Quindi sono long confidando in un rimbalzo.
Guardo i DPD per avere una riprova Screen Shot 2017-05-27 at 13.32.34.png
Confermata una barriera a 14,22.
Anche se i venditori di call sono maggiori in senso assoluto la distribuzione difensiva verso la salita è debole.

Per la scelta della Startegia il mio driver decisionale è la vola implicita.
Devo capire se essere venditore ocompratore.
Oggi è alta perchè ENI è in discesa causa OIL rumors.

Da allegati Vega in out Screen Shot 2017-05-27 at 13.25.58.png vola in ottima posizione forse in leggero anticipo sull'eccesso, attendiamo che scatti la mean revertion
Da Volatility index di ENI Screen Shot 2017-05-27 at 13.25.40.png Vola implicita > di vola storica a 30 gg e oscillatore in coerenza con Vega in out

Quindi assumo la posizione di venditore

Dall'analisi con il comparison di Iceberg la strategia di partenza che più mi aggrada è uno spread di put con Payoff che parte DENTRO l'area di guadagno.
Scelgo le PUT perchè potrebbe interessarmi essere assegnato.
Il rapporto rischio rendimento è adeguato 1:3 circa rischio 64 euro per ottenerne 186
Il value at risk è OK
I margini sono OK
I Break-EvenPOint accettabili verso il Downside 4,77% Upside OK dalla mia parte
Allego immagine Screen Shot 2017-05-27 at 13.24.45.png


Scelgo la put venduta guardando gli option smile per vendere la scadenza con maggior vola implicita Screen Shot 2017-05-27 at 13.26.34.png
Scelgo Dicembre perchè oltretutto mi consente di avere GAMMA < DELTA che mi protegge da repentine accelerazioni che si riflettono sul Delta e sul prezzo dell'opzione.
Se vendo il GAMMA è nemico e nella strategia lo vorrei tenere basso.

Ora visto che il sottostante fa quello che vuole e che la mia analisi long potrebbe essere errata passo al PIANO B
Uso il Whatif di Iceberg Screen Shot 2017-05-27 at 14.43.10.png per simulare la posizione che mi viene contro.

a 13,8 ENI potrerbbe rimbalzare se non lo fa' è un problema quindi simulo una caduta a 13,615

a 13,615 correggo cercando di ridurre il rischio.
Costruisco una butterlfy che fortunatamente congela la struttura alzando il payoff che si porta a rischio a zero anzi a rischio + 21,75 euro Screen Shot 2017-05-27 at 14.45.57.png

A questo punto lascio scadere e mi dedico ad altro o mi riapro al rischio nel caso le condizioni al contorno lo consentano

Ringrazio anche Tiziano per la pazienza e il tempo che ha dedicato nel realizzare i suoi tanti mai troppi video formativi.

Ciao
Fernatrade (Per Tiziano il ragazzo della Ferrari)