Overspread di Vega...fantascienza ?

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano, questa sera comparando l'indice di volatilità di diverse coppie di sottostanti e osservandone i grafici con il classico profilo ondulatorio tipico delle serie mean reverting, mi è venuta spontanea una riflessione che sfocia nella seguente domanda:

è possibile studiare le serie storiche dell' indice di volatilità dei vari asset in modo tale da trovare coppie cointegrate da sfruttare per un trading di vega anzichè di delta come avveniva nell'overspread classico ?

In pratica si tratterebbe di costruire Vega-overspread con strategie delta neutrali andando contemporaneamente long/short di Vega.
Hai fatto già degli studi in questa direzione ?...chissà, potresti sviluppare un nuovo plugin (vega-Overspred )



Apo

Ciao Apo,
se metto due assets in cointegrazione uno lo debbo mettere Long e l'altro Short. Il Vega va venduto altrimenti il theta non concorre a coprire il delta e quindi con due vega venduti inevitabilmente uno dei due diminuirà il totale.
A meno che non abbia capito bene la domanda...