Discussione: Difficoltà con il What If in Iceberg
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15-06-16, 10:47 #21
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Simulazione What IF
Buongiorno,
ho questa strategia aperta in reale (che era purtroppo in discreto gain fino a venerdì scorso ) sulla quale mi sembra che il WHAT IF faccia un pò le bizze.
Prima della simulazione ho acquisito e applicato la superficie di volatilità.
Facendo passare solo i giorni, senza variare né sottostante né volatilità, la perdita invece di diminuire come dovrebbe non fa che aumentare, questo fino a 10-12 g circa da oggi, oltre il Theta comincia effettivamente a fare il suo dovere.
Si vede anche che la curva dell'AT NOW non fa che allontanarsi dal pay off a scadenza.
Ho provato a repetere un paio di volte l'acquisizione della superficie ma nulla cambia.
Sbaglio qualcosa ?
Grazie.