Buongiorno,

ho letto con grande interesse nella discussione http://www.playoptions.it/vbforum/sh...dagna-dal-Vega la spiegazione di Tiziano in riferimento al IV Index in Iceberg.

Prima di leggerla avevo erroneamente pensato che IV Index seguisse una tipologia di calcolo simile a quella dei vari VIX, VSTOXX......invece l'IV Index fa molto di più, attraverso le implicite da un indicazione di trend perché come spiega molto bene Tiziano, non è corretto pensare che sempre, quando la volatilità implicità diminuisce allora si sale e viceversa quando aumenta si scende.

E' possibile invece avere in Iceberg l'andamento della sola volatilità implicita per il sottostante (quella tipo VIX...) senza un indicazione di trend ? E' il grafico della sezione "Volatility Comparison" ?

Grazie,
Fabrizio