Iceberg, dimmelo tu che lo sai !!!

[Francesco]

Grazie all'ausilio del vega in/out a 4 ore ho montato ieri una struttura sul DAX che mira in pochi giorni a prendere il massimo dalla vola e dal theta, per fare cio ho calibrato le quantità in modo tale che il delta 1% del future minidax utilizzato per l'hedging non perda con il compro alto e vendo basso piu di quello che mi guadagna il theta in un giorno. Tutto ciò in automatico con un planning.





Dopo 2 giorni il theta e il vega mi portano già un utile di 1500 euro.

L' idea è quella di chiudere la strategia a -2 zscore confidando su una riduzione prevista di volatilità e sull' apporto sicuro del theta che immette 500 euro ogni giorno che passa, il tutto controllando il delta con il planning.


Apo

Rileggendo questo interessante post di Apo, ho notato che il sottostante a cui si fa riferimento nel grafico del Vega IN / OUT nell'immagine allegata sopra è il MINI DAX, anche se immagino che le opzioni facciano sempre riferimento all'indice DAX. Preso da curiosità ho associato su Symbol Manager le stesse opzioni dell'indice al future MINIDAX in scadenza a Marzo e costruendo i due grafici VEGA IN / OUT, ho visto che differiscono. Addirittura in questo momento il Vega IN /OUT sull'indice è di -0,1, sul future è di 1,43. Dove sbaglio? E quale va considerato per la gestione della strategia?