Iceberg, dimmelo tu che lo sai !!!

[Apocalips]

Ipotizzando di farne una a dimensioni lilliput, diciamo 1 comprata e 2 vendute per parte, si può pensare di controllare il delta con altre opzioni?
Quale scegliereste e perché?
Considerazioni e controindicazioni?

Vorrei provare anch'io in paper almeno una volta, ma con una possibilità di metterla a mercato reale prima o poi.


Ciao,
ALberto

Ciao Alberto, volendo replicarla a 1/15 esimo ( 1 comprata e 2 vendute) avrai un theta di circa 33 euro per cui per portarti a delta zero ogni volta che il delta 1 % di strategia eguaglia il theta devi trovare uno strumento che ti porti un delta di 33 euro ad ogni ingresso/uscita. Con il mini future e con le opzioni ovviamente non ci riesci ma potresti benissimo usare degli Etf che ti permettono una grammatura precisa.

Prova a costruirla e facci sapere

Apo

[papacharlie]

Ipotizzando di farne una a dimensioni lilliput, diciamo 1 comprata e 2 vendute per parte, si può pensare di controllare il delta con altre opzioni?
Quale scegliereste e perché?
Considerazioni e controindicazioni?

Vorrei provare anch'io in paper almeno una volta, ma con una possibilità di metterla a mercato reale prima o poi.


Ciao,
ALberto

Ciao a tutti

Un piccolo contributo.

Appena Apo ha pubblicato la strategia, mi sono chiesto se ci fosse stata la possibilità di seguire lo stesso principio , magari con una size più piccola…

In pratica tutto è guidato dalle dimensioni del futures e per trovarne uno più piccolo non ho dovuto andare molto lontano: quindi MINIFIB…

10 comperate ATM..5 call + 5 put e 20 vendute 500 punti OTM…10 call + 10 put …….

Theta 180 € …quindi quando il delta 1% raggiunge 180 € allora si azzera il delta 1% con il minifib…

Il margine iniziale è di circa 10.000 €..

Grazie Apo …veramente…!!!!

[PutPut]

[...]
potresti benissimo usare degli Etf che ti permettono una grammatura precisa.

Prova a costruirla e facci sapere

Apo

Non ho mai usato gli ETF e non so bene come orientarmi.
MI documento e torno.

Intanto ho messo in paper le sole opzioni, con dati praticamente identici ai tuoi, Apo (naturalmente divisi per 15).

[PutPut]

Ciao a tutti

Un piccolo contributo.

[...]

Il margine iniziale è di circa 10.000 €..

Grazie Apo …veramente…!!!!

Ottimo, ma ancora troppo per me, purtroppo

[Apocalips]

Ciao a tutti

Un piccolo contributo.

Appena Apo ha pubblicato la strategia, mi sono chiesto se ci fosse stata la possibilità di seguire lo stesso principio , magari con una size più piccola…

In pratica tutto è guidato dalle dimensioni del futures e per trovarne uno più piccolo non ho dovuto andare molto lontano: quindi MINIFIB…

10 comperate ATM..5 call + 5 put e 20 vendute 500 punti OTM…10 call + 10 put …….

Theta 180 € …quindi quando il delta 1% raggiunge 180 € allora si azzera il delta 1% con il minifib…

Il margine iniziale è di circa 10.000 €..

Grazie Apo …veramente…!!!!

Questa che ho costruito io sul Fib ne margina circa 5400:






Apo

[PutPut]

Ciao Alberto, volendo replicarla a 1/15 esimo ( 1 comprata e 2 vendute) avrai un theta di circa 33 euro per cui per portarti a delta zero ogni volta che il delta 1 % di strategia eguaglia il theta devi trovare uno strumento che ti porti un delta di 33 euro ad ogni ingresso/uscita. Con il mini future e con le opzioni ovviamente non ci riesci ma potresti benissimo usare degli Etf che ti permettono una grammatura precisa.

Prova a costruirla e facci sapere

Apo

Ciao,
come test ho provato a coprire il delta 1% che avevo oggi (circa 18€), con l'obiettivo di mantenere il delta vicino a 0 e il theta attorno ai 33€ iniziali, usando uno spread comprato OTM.

Nell'immagine c'è tutto.
La strategia base nella prima riga e il test è la strategia1.
Con l'evidenza blu ci sarebbe lo spread che realizzerebbe la copertura.

Sarebbe corretto o non considero qualcosa?

Grazie,
ciao,
Alberto

[Apocalips]

Se a quella distanza riesci a trovare il MM, va bene

Apo

[PutPut]

Se a quella distanza riesci a trovare il MM, va bene

Apo

Ok, certo, giusto!

Altra cosa che mi viene in mente è che nel tempo la coppia cambierebbe di sicuro, per avere la giusta combinazione di tutto, e quindi non sarebbe automatizzabile.

Alberto

[PutPut]

[...]
potresti benissimo usare degli Etf che ti permettono una grammatura precisa.

Prova a costruirla e facci sapere

Apo

Così potrebbe andare?



Alberto

P.S. Che controindicazioni hanno ETF rispetto ai futures? Costi?
50 contratti ETF significano 50 commissioni?

[nanodino]

operativamente ogni volta che entra il ftse io devo cliccare manualmente su paper trading oppure lascio come foto?