Chiusura Opzione a scadenza

[gandalf]

Ciao,
puoi inserire qui sul forum solo un formato immagine o PDF e non power point.

Comunque non è un problema, ho capito cosa ti trae in inganno.

Allora le opzioni sullo stoxx scadono alle 12.
Quindi tu dall'apertura delle ore 9 sino alle 11.59 le puoi tardare sul book.
Alle 12 le opzioni scadono a valore 0, in quanto poi la regolazione è di tipo monetaria e quindi quello che si devono prendere in considerazione sono lo strike della tua opzione ed il prezzo del Settlement del sottostante.

Quindi (prendendo la tua opzione c 3075 che hai acquistato) nel tuo caso l'opzione è scaduta ITM ed il calcolo da fare è questo: 3078,06 (settlement) - 3075 (strike) = 3,06 X 10 (point valute) = 30,06.

Poi da questo importo devi sottrarre il prezzo che hai pagato per acquistarla è così vedi quanto hai guadagnato o perso da questa opzione.

Il cash settlement di 8,04 che tu indichi è quello della chiusura di giovedì sera, poi durante la mattinata di ieri mattina (venerdì) è stata scambiata a 3,06.

Scusami se sono stato un po' lungo ma ho preferito spiegarti bene i passaggi.

grazie Denis ora è tutto chiaro.

Il problema è nato in quanto webank aveva in prima battuta valorizzato le ITM sul settlement del giorno precedente, e questo mi ha tratto in inganno, ma ora vedo che il saldo è valorizzato correttamente sul settlement calcolato come evidenziato da Apocalips.

Colgo cmq l'occasione per ringraziare tutti per la grande disponibilità e squisita gentilezza .......... taccio sulla professionalità in quanto sottointesa.