Discussione: brexit....calendar?
Visualizzazione Ibrida
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22-06-16, 15:59 #1
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Grazie Tiziano per il chiarimento.
Quindi con i Calendar è più opportuno seguire l'AT NOW.
Ma dopo aver aperto una posizione Calendar come questa è corretto ritenere la curva dell'At Now come indicatore del rischio massimo?
Esempio: nell'immagine che ho postato il rischio massimo dovrebbe essere di circa 400 euro?
Giorgio
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22-06-16, 19:52 #2
No, per vedere il tuo rischio massimo vai nella scheda what-if, imposta il prezzo che corrisponde alla parte più bassa di una delle due curve, sposta la data sino a scadenza e imposta la volatilità a -15%.
Il valore che leggi come at now è la massima perdita.
Abbiamo infatti ipotizzato lo scenario peggiore:
il prezzo nel punto peggiore ed un calo di volatilità di 15 punti percentuali che è una escursione che non ha mai fatto ma che noi mettiamo perchè è anche vero che mai l'Inghilterra ha votato la permanenza in Europa..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.