What If, dati anomali?

[fernatrade]

Ciao caro,
mi sono permesso di montare la tua strategia e fare diverse prove di acquisizione e di what-if. Funziona tutto egregiamente:

Strategia su General:



Strategia su What-If:



Quindi se l'acquisizione è fatta correttamente il What-If funziona correttamente, ora per fare un'acquisizione corretta consiglio di scegliere (nel tuo caso) la scadenza di agosto e le due successive.
Ad oggi acquisire la scadenza di domani può generare qualche problema per via degli spread.
Tieni presente che nella realtà tu hai due prezzi mentre in What-If hai un solo prezzo che nel caso specifico di discosta di massimo 3 punti sun bid della put 8300. Ritengo sia un'approssimazione più che accettabile.
La differenza tra i prezzi è dovuto alla volatilità, nel tool Market Maker puoi editare la curva di ogni scadenza per allinearla alla quotazione reale, ma è un lavoro che a mio parere non è necessario visto il grado di precisione che c'è nel What-If di Iceberg.
Se hai altri dubbi scrivi pure così creiamo una bella discussione su un argomento ostico che sarà di sicuro aiuto anche ad altri utenti..

E tienici aggiornati anche sulla strategia mi raccomando

Ciao Ciao

Ciao Andrea

Volevo fugare un dubbio sull'utilizzo del whatif.

Al tempo t0 (settimana scorsa) avevo scaricato la superficie di vola S0 che presenta valori di vola implicita V0 e prezzi P0
Su questi dati effettuo avevo effettuato l'analisi e pianificato le mosse
In sintesi avevo studiato una reazione sulla base di uno scenario congelato al tempo t0

Al tempo t1 (Oggi) la superficie di vola S1 presenta valori differenti di vola implicita V1 e prezzi P1
Mi sfugge che valenza abbiano le mosse studiate al tempo t0 dato che le superfici variano in continuazione
Non rischio di studiare mosse al tempo t0 su uno scenario che è già mutato ?

Grazie
Ciao
Fernando