stategia delle "tette"

[Cagalli Tiziano]

ciao Tiziano, si certamente ti spiego qual'è il punto di vista e la mia esperienza
per esempio in questi giorni sull'eurostoxx trovo la volatilità sulle scadenze a 30 gg. atm attorno al 30% e la volatilità sulle lunghe, giugno 2017, attorno al 16%
sul dax invece è del 23-24% contro il 21% delle lunghe. ante brexit trovavo addirittura la volatilità più alta sulle lunghe rispetto alle corte. questo succede anche sull'sp500

per me sono importanti questi dati perchè opero principalmente con calendar e diagonal back spread di call

Questa è una discussione per unastrategiache ho spiegato e che dura al massimo 3 ore.

Per cui una strategia con le tue scadenze, cioè un calendar normale, è una cosa molto diversa.
Comunque metto due numeri su cui fare delle considerazioni:

Stoxx
su scadenza breve ATM2779 a vola 27
su scadenza lunga ATM 2676 vola 24

DAX
scadenza breve ATM 9431 25
scadenza lunga ATM 9427 23

vediamo cioè che le vola ATM sono pressochè identiche (come è logico che sia su due indici fortemente correlati)