Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
La differenza tra un sottostante ed un altro, vista dal punto di vista dell'opzionista, è la prezzatura delle opzioni e dove la differenza tra bid e ask diventa ampia, le strategie diventano difficili. Io non catalogo in altro modo i sottostanti dello stesso tipo.

Io le strategie che ho postate le ho fatte sul Dax e sono andate tutte in guadagno, se sull'eurostoxx è meglio, sono contento che gli utenti lo sappiano, a patto che tu scriva il perchè.

Le motivazioni sui giudizi espressi danno la possibilità di verifica e rende oggettiva l'affermazione.

Quindi grazie se ci dirai tecnicamente il perchè.
ciao Tiziano, si certamente ti spiego qual'è il punto di vista e la mia esperienza
per esempio in questi giorni sull'eurostoxx trovo la volatilità sulle scadenze a 30 gg. atm attorno al 30% e la volatilità sulle lunghe, giugno 2017, attorno al 16%
sul dax invece è del 23-24% contro il 21% delle lunghe. ante brexit trovavo addirittura la volatilità più alta sulle lunghe rispetto alle corte. questo succede anche sull'sp500

per me sono importanti questi dati perchè opero principalmente con calendar e diagonal back spread di call