Gestione Backspread

[tancredi]

Rispetto al pallino rosso la devi fare più otm altrimenti vaiin sofferenza al primo rialzo......sposta la piramide più as destra e quindi sarà anche più ritardata l'eventuale prima correzione rialzista.
Ma ripeto se ora siamo in una fase di volatilità bassa non credo che si pèossa salire !!! Volatilità significa probabilità che uno strike possa andare itm !!!

sei sicuro di quello che scrivi?

[poket9]

certo !!!

sei sicuro di quello che scrivi?

[tancredi]

certo !!!

forse ti sbagli con il delta, però sarei pronto a ricredermi

[poket9]

il mondo è bello perchè è vario !!!


scusami...se a volatilità ci da non tanto la direzione ma l'ampiezza del movimento futuro allora convieni con me che se ad oggni da 16000 a 17000 siamo intorno al 20%, come sarebbe possibile avere movimenti fortemente direzionali tali da rompere questi livelli?
Ecco perchè stiamo sempre intorno al cross over 16250-16500 (vedere DIAMO I NUMERI).
Non è una opinione strettamente personale ......ma la lettura dei numeri che ci dicono sempre qualcosa !!

forse ti sbagli con il delta, però sarei pronto a ricredermi

[Cagalli Tiziano]

forse ti sbagli con il delta, però sarei pronto a ricredermi

La volatilità storica ha una relazione non lineare ma correlata direttamente con la volatilità implicita, più alta è la storica e più si alza l'implicita.
Dato che l'implicita rappresenta il rischio (in denaro) agiunto alla formula di B&S per avere il prezzo di mercato, ecco che la relazione vola implicita = rischio di controparte viene soddisfatta.

Se l'opzione quota di più perchè la vola aumenta, sia il venditore che il compratore avranno antrambi più probabilità di andare ITM ed infatti uno pagherà di più e l'altro incasserà di più.

IL delta che rappresenta una relazione diretta con l'andare ITM, viene infatti aumentato all'aumentare della vola implicita.

[tancredi]

La volatilità storica ha una relazione non lineare ma correlata direttamente con la volatilità implicita, più alta è la storica e più si alza l'implicita.
Dato che l'implicita rappresenta il rischio (in denaro) agiunto alla formula di B&S per avere il prezzo di mercato, ecco che la relazione vola implicita = rischio di controparte viene soddisfatta.

Se l'opzione quota di più perchè la vola aumenta, sia il venditore che il compratore avranno antrambi più probabilità di andare ITM ed infatti uno pagherà di più e l'altro incasserà di più.

IL delta che rappresenta una relazione diretta con l'andare ITM, viene infatti aumentato all'aumentare della vola implicita.

spiegata così si capisce benissimo, mi sono ricreduto!

[poket9]

pensavo che scrivere in modo semplice aiutasse tutti i lettori......come del resto bisogna fare....!!!

spiegata così si capisce benissimo, mi sono ricreduto!

[tancredi]

pensavo che scrivere in modo semplice aiutasse tutti i lettori......come del resto bisogna fare....!!!

tranquillo, sono io che non ho capito