[Mercato] - Help su Bund

[dichiara.maurizio]

Ma anche le LONG se sono ITM, TI DANNO AUTOMATICAMENTE IL FUTURE IN ACQUISTO O VENDITA A SECONDA SE HAI UNA CALL O UNA PUT.
Solo che essendo compratore hai questo diritto MA NON IL DOVERE, se tu telefoni alla banca e dici di non esercitare tale diritto ,non ti viene assegnato nessun future.

una perplessità se ho uno spread ITM di call esempio (Bobl chiusura settlement 117): -call116 e +call116.25 mi addebbiteranno solo la differenza senza assegnare alcun future ; mentre se ho solo -116call otterro un future short in carico da 116 e viceversa se ho +call116.25 otterro un future long in carico da 116.25!
Giusto!??

[Denis Moretto]

Esatto Maurizio...quello che scrivi è tutto esatto

[Felix]

Grazie a tutti, utilissime queste informazioni.
Come sempre è proprio in questi dettagli operativi che a volte ci si va ad incasinare.

[shark61]

Che confusione sul mercato Eurex dei tassi di interesse.

Il mercato Eurex e' Cash ogni sera,dopo il settlement:ti viene addebitata o accreditata la somma al settlement per ogni singola opzione o future che uno possiede.
Alla scadenza il future si riceve(IN ACQUISTO O IN VENDITA) non dallo strike dell'Opzione ITM ,MA ESATTAMENTE DAL SETTLEMENT DEL FUTURE ALLE ORE 17,15.
OGGI GIORNATA DI CHIUSURA PER ESEMPIO GLI OPTIONTRADER iTM NON FANNO ALTRO CHE COMPRARE O VENDERE IL FUTURE CONTRARIAN A QUELLO CHE GLI VERRA ASSEGNATO,AL SETTLEMENT DEL FUTURE ALLE 17,30.

[carlologli]

BRAVO 61KRAHS, MI HAI FATTO AGGIUNGERE UN ALTRO TASSELLO DI CONOSCENZA AL MIO SCARSO BAGAGLIO.
OGGI HO IN SCADENZA PUT SULLO SCHATZ E SONO OTM -2PUT 107.9, +1PUT 108, :woohoo:
QUINDI NON SUCCEDE ALTRO CHE MI ACCREDITANO IL PREMIO.
SE PERò AVESSI IN SCADENZA OPZIONI ITM, SULLE VENDUTE VENGO ASSEGNATO CON UNO O PIU FUTURE SECONDO LE QUANTITà DI OPZIONI IN POSSESSO, SULLE OPZIONI COMPRATE L'ASSEGNAZIONE DEL FUTURE POSSO RINUNCIARLA.
E' COSI'?
GRAZIE PER GLI INSEGNAMENTI CHE PER ME SONO IMPORTANTI.

[shark61]

BRAVO 61KRAHS, MI HAI FATTO AGGIUNGERE UN ALTRO TASSELLO DI CONOSCENZA AL MIO SCARSO BAGAGLIO.
OGGI HO IN SCADENZA PUT SULLO SCHATZ E SONO OTM -2PUT 107.9, +1PUT 108, :woohoo:
QUINDI NON SUCCEDE ALTRO CHE MI ACCREDITANO IL PREMIO.
SE PERò AVESSI IN SCADENZA OPZIONI ITM, SULLE VENDUTE VENGO ASSEGNATO CON UNO O PIU FUTURE SECONDO LE QUANTITà DI OPZIONI IN POSSESSO, SULLE OPZIONI COMPRATE L'ASSEGNAZIONE DEL FUTURE POSSO RINUNCIARLA.
E' COSI'?
GRAZIE PER GLI INSEGNAMENTI CHE PER ME SONO IMPORTANTI.

Il contante ti e' stato quasi del tutto accreditato,se vai sul settlement delle tue opzioni di ieri ,vedi quanto ancora ti deve essere accreditato ,ma e' pochissima cosa ,dati gli strike che hai.
Ti sei gia abbondantemente portato a casa il "maltolto".