Originariamente Scritto da
max2106
Buongiorno Tiziano e che piacere avere il tuo beneplacito visto che sono un neofita è per me di grande importanza vuol dire che i miei neuroni lavorano ancora bene dai....ho fatto alcune simulazioni sulla proposta di tenere in considerazione di fare un calendar invece di uno straddle ( o strip e strap ) ho notato questa differenze però di cui vi chiedo ancora una ultima conferma:
straddle
vantaggi: possibilità di gain teoricamente infinita a fronte di un buon movimento
svantaggi: si ha un esborso iniziale e il break even up or down ampio
calendar
vantaggi: la vendita della call fa si che non dobbiamo mettere soldi nell'aprire la strategia ma abbiamo già un margine sul nostro conto da difendere al massimo, e break even più stretti perciò ipoteticamente può andare in gain piu velocemente rispetto a pari apertura dello straddle ( intendo come valore del sottostante da cui si parte )
svantaggi: gain limitato rispetto allo straddle non infinito ma già determinato nel suo valore massimo già quando si mette a mercato la strategia
tutte le affermazioni predette possono ovviamente essere migliorate da eventuali successiva manovre che si possono fare sulle strategie chiudendo o aumentando il lato in gain o ribaltando alcune posizioni visto che come dice sempre il maestro Tiziano bisogna essere dinamici e non statici.
Attendo vostre conferme o correzioni.
Grazie mille e buon ferragosto a tutti
Ciao Max2106 nel Calendar in partenza puoi solo determinare la perdita Max , mentre la vincita Max quindi il payoff varia in base alla vola delle opzioni comprate. Gli stessi BEP dipendono solo dalla vola , se la vola aumenta aumentano i BEP e anche il payoff.Fai una simulazione con Fiuto alzando la vola di 5 o più punti percentuali e l'inverso.
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