DAX 1m 80% profitable e 3,3 di profit factor: dove sbaglio?

[Cagalli Tiziano]

buongiorno,
da qualche tempo mi sto cimentando nei TS. Mi "alleno" prendendo parecchio spunto dai meravigliosi post di questo forum.

Ad esempio ho provato a mettere il TRIX "alla APO" (che "vede" la pendenza) con il supertrend.
Ho ottimizzato il tutto sul dax a 1 m (3000barre) e il risultato non sembra affatto male ma ho qualche domanda da porre.

Dal punto di vista statistico, è valido questo backtest?
come potrei migliorare l'efficienza di entrata e uscita, unico valore ancora sotto gli standard di Tiziano Cagalli? (>80%)
il valore ottimizzato migliore di takeprofit è 80 ma sembra basso. Con impostato "80" mi restituiva un profit factor che supera 15: avendo il dubbio che non fosse un dato realistico l'ho portato a 200, ho fatto bene?

Il binomio trix supertrend, credo proprio per la semplicità, funziona anche sullo stoxx (1m) ma peggiora tantissimo a TF più alti. Qualcuno ha suggerimenti per "rifinire" il codice?

Il risultato è assolutamente reale perchè il tuo sistema lavora in take profit e quindi quel determinato prezzo lo ha fatto veramente e non importa quando (nel time frame selezionato) poichè non è un Trailing stop che risente della differenza temporale dei prezzi che si trovano sulla stessa barra.
L'unico fatto che non è certo è se il TUO contratto sarebbe stato eseguito, ovvero se messo sul book dal sistema, ha avuto o meno il tempo di essere eseguito.
Per ovviare a questo dubbio meglio inserire un valore di slippage (così si chiama la differenza tra il prezzo inviato e quello eseeguito).
Mettine uno peggiorativo, magari osservando la velocità di contrattazione del book e così sei tranquillo che se dovesse andare diversamente....andrebbe soloo meglio!