Citazione Originariamente Scritto da framzero Visualizza Messaggio
Il test l'ho fatto settando lo slippage 1. Abbastanza a caso. Come mi posso regolare per rendere realistico il test su dax, stoxx e ftse?
1 punto di slippage è realistico su tutti e tre i future.

In pratica scrivendo 1 tick di slippage significa che potresti inviare l'ordine di uscita a Market perdendo così lo spread tra bid e ask che è appunto di 1 tick.

Se il tuo sistema prevede l'entrata "così o peggio" e uscita "così o meglio" (ordine stop in entrata e ordine limite in uscita) allora la valutazione ad 1 tick è valida, lo è un pò meno se entrambe le condizioni sono dello stesso tipo poichè:


  • nel caso di ordine limite potresti non essere servito perchè il prezzo viene fatto ma non vengono scambiati contratti sufficienti per essere serviti e quindi potresti, nello scenario reale non essere nemmeno a mercato oppure non essere uscito;
  • nel caso di ordine stop hai la certezza di essere sia entrato che uscito ma allora devi inserire uno slippage di 2 tick. Sei tu che vai a colpire e non aspetti di essere eseguito.


Una uscita a target per essere veramente efficace dovrebbe essere calcolata appena entrati nel trade e posizionarsi nel book già al prezzo calcolato.
In pratica la condizione di uscita deve sempre essere vera al prezzo di entrata più il gain. In questo modo appena entri viene inviato l'ordine di uscita che è Limite.

Concludo, si fanno i backtest con le varie simulazioni e poi si prova un periodo di front test (mercato reale ma simulato) e si vede come e se aggiustare. Se il broker non permette un portafoglio simulato allora si prova con 1 azione su un titolo scambiato (qui però c'è il costo delle commissioni ma è un pedaggio che è meglio pagare piuttosto di trovarsi in difficoltà con contratti future di valore alto.)