Call Diagonal Ratio Backspread

[livioptions]

Temo tu non abbia capito il quesito/precisazione.

Se se le opzioni sullo stoxx fossero scadute stasera in chiusura (è un esempio come se fosse venerdì a mezzogiorno), quale di questi 2 prezzi avrebbe determinato il settlement?

future chiusura : 3081
indice chiusura : 3087,41

Da quanto scrivete tu e Camillo 3081 giusto?

Temo che tu non abbia capito come ha scritto anche Antonio sopra devi fare la call put parity delle due scadenze per la corretta valorizzazione DEL PAYOFF
non si parla di at now ma di payoff
é ovvio che se oggi fosse il 18/11 il settlement sarebbe valorizzato sull'indice alle ore 12 che però se fai la call put parity (ora a mercato chiuso i prezzi non sono precisi) il valore tra novembre e dicembre è quasi uguale quindi sarà più simile al future che all'indice
spero di essermi spiegato

[livioptions]

Se guardate il post #145, ho postato due immagili, la prima fatta con beta non tiene conto dei dividendi, mentre la seconda STESSA IDENTICA STRATEGIA stessi strike e prezzi ovviamente, ma plottata con Iceberg fà vedere la chiarissima differenza di payoff