Montecarlo max risk

[Andrea Cagalli]

Ciao Tiziano

come viene calcolato il Montecarlo max risk di una strategia ?
sto dicendo una sciocchezza se penso che esso rappresenti la perdita a scadenza relativa al lancio piu lungo di una simulazione montecarlo ?

grazie

Apo

Ciao caro,
quasi...

il Montecarlo max risk rappresenta il massimo rischio della strategia calcolato con la simulazione montecarlo. Utilizza 1500 lanci a partire dal prezzo attuale fino alla prima data di scadenza della strategia.
Quindi è il massimo rischio tra tutte le simulazioni

Trovi tutte le proprietà di beeTrader, OverSpread ed Iceberg a questo link:

http://manuals.playoptions.it/beeTra...ose_properties

Ciao Ciao

[Apocalips]

in pratica se mancano 20 giorni alla scadenza, il Montecarlo max risk rappresenta a bocce ferme il massimo rischio tra tutte e 20 le simulazioni di 1500 lanci


grazie