Salve a tutti,
ho preso la buona abitudine (spero...) di monitorare l'open interest con cadenza almeno quotidiana.
Mi resta solo un dubbio sulla valenza dei dati per le diverse scadenze.
Quando valutiamo la bontà di una strategia guardiamo il dato complessivo per strike.
Le scadenze lontane pesano di più in termini di Delta e quindi in termini di difesa degli strike... Giusto?
La scadenza più vicina dovrebbe dieci i livelli che non sono più "utilmente" difendibili e quindi sui quali si avrebbe un hedging degli operatori ... Giusto ?
Sarebbe pertanto utile avere in modo immediato il dato dell' oi per strike depurato del carico della scadenza immediata... Per vedere il livello reale in cui si avrebbe la "difesa" dello strike.
Che dite?
Ciao